招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资 基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）     基金管理东谈主：招商基金管理有限公司     基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                       进攻指示   招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监 督管理委员会 2024 年 9 月 6 日《对于准予招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金注 册的批复》（证监许可【2024】1264 号）注册公开召募。   招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理东谈主”或“管理东谈主”）保证招募说明书的内 容委果、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金召募的注册并 不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。投资者应当崇拜阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品府上概要等信息披 露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金管理东谈主依照恪称累赘、丰足信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东谈主赎回时，所得或会高于或低于投资东谈主先前 所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求寂然及专科的财务意见。   基金分为股票型基金、混杂型基金、债券型基金、货币阛阓基金等不同类型，投资东谈主 投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般来说，基金 的收益预期越高，投资东谈主承担的风险也越大。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期 风险水平高于债券型基金与货币阛阓基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份 券，具有与标的指数相似的风险收益特征。   本基金投资于标的指数成份券（含存托凭证）和备选成份券（含存托凭证）的资产比例 不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。本基金投资于证券阛阓，基 金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投资东谈主在投成本基金前，应全面了解本基金 的居品特性，充分接头自身的风险承受智商，并承担基金投资中出现的各种风险，包括： 阛阓风险、基金管理风险、流动性风险、本基金迥殊的风险等。本基金的具体风险详见 “风险揭示”章节。   本基金可投资国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生品是一种金融 合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与 价钱波动的预期。投资于衍生品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法 律风险等。   本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融器具。资产支持证券 具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，可能濒临存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏本 的风险，以及与存托凭证刊行机制相干的风险。              招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）    本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为培植基金组合收益提供了可能，但也存 在一定的风险。如发生债券回购交收负约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置价钱、 数目、时期等的不确定，可能会给基金资产变成损失。    本基金追踪中证 A500 指数，存在追踪误差抑制未达约定意见、指数编制机构罢手服务、 成份券停牌等潜在风险，具体详见“风险揭示”章节。    基金的过往事迹并不预示其改日阐发。基金管理东谈主所管理的其它基金的事迹并不组成 对本基金事迹阐发的保证。投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》、《基金居品府上概要》等信息走漏文献，了解基金的风险收益特征，并根据 自身的投资目的、投资期限、投资教诲、资产情状等判断本基金是否和自身的风险承受能 力相妥贴。    《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个 服务日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明 书。    本基金标的指数为中证 A500 指数。    一、选样空间    同中证全指指数的样本空间    二、选样方法    （1）对于样本空间内妥贴可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以 下的上市公司证券；    （2）选取同期激昂以下条件的证券手脚待选样本：    ? 样本空间内总市值排行前 1500；    ? 属于沪股通或深股通证券范围；    ? 对主板证券，在所属中证三级行业内解放流通市值占比不低于 2%    （3）在待选样本中，优先选取三级行业解放流通市值最大或总市值在样本空间内排行 前 1%的证券手脚指数样本。    （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照解放流通市值选取一定数目证券，使 样本数目达到 500 只，且各一级行业解放流通市值散播与样本空间尽可能一致。    有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 券 信 息 详 见中 证 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ： www.csindex.com.cn。    本基金本次更新招募说明书主要根据基金司理变更事项对相干信息进行了更新，更新 截止日为 2024 年 10 月 29 日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 9 月 7 日。                        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                    §1 媒介   《招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金 销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性 风险管理端正》（以下简称“《流动性风险管理端正》”）、《公开召募证券投资基金运作 指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他相干法律法例的 端正以及《招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”或“《基金合同》”）编写。   本招募说明书发达了招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金的投资意见、策略、 风险、费率等与投资东谈主投资决策相干的全部必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空虚纪录、误导性评释或者紧要遗漏，并 对其委果性、准确性、完好性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的府上申 请召募的。本招募说明书由招商基金管理有限公司负责解释。本基金管理东谈主莫得寄托或授 权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说 明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。基金投资东谈主依据基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履本人即标明其对 基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相干端正享有权利、承担义务。 基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。           招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                         §2 释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何灵验改进和补充 式指数证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改进和补充 募说明书》过甚更新 料概要》过甚更新 售公告》 书》 释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其常常作念出的修 订         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其常常作念出的改进 实施确信》界说的“往复型灵通式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 资意见肖似，领受灵通式运作方式的基金 主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经相干政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及相干法律法例端正使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 金申购赎回业务指引》所界说的机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东谈主签订了基金销售服务合同，办理基金销售 业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 指定的代理本基金发售业务的机构 理东谈主指定的、在《基金合同》收效后办理本基金申购、赎回业务的机构 关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、基金往复的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 任公司 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并取得中国证监会书面说明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 机构的相干业务国法过甚常常作念出的改进 金份额的步履 基金份额的步履 要求将基金份额兑换为基金合同所端正对价的步履 件 合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 明书端正应托付给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 替代组合证券中部分证券的一定数目的现款         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支付或应取得的现款 差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的最小申购、赎回单元数目计 算 额的预估值，预估现款差额由申购赎回代理机构预先冻结 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过上海证券往复所发布的基金份 额参考净值，简称“IOPV” 下，按照一定比例休养基金份额总额及基金份额净值 息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的细水长流 率差额之基准日 值之比减去 1 乘以 100%（如期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运转日从头计 算） 收盘值之比减去 1 乘以 100%（如期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运转日重 新计较） 资产的价值总和 份额净值的过程 走漏办法》端正的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子走漏网站）等媒介 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银行按时入款（含       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公斥地行股票、资 产支持证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或往复的债券等 证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还所借证券及相应权 益补偿并支付用度的业务          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                       §3 基金管理东谈主   公司称呼：招商基金管理有限公司   注册地址：深圳市福田区深南正途 7088 号   设立日历：2002 年 12 月 27 日   注册成本：东谈主民币 13.1 亿元   法定代表东谈主：王小青   办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号   电话：（0755）83199596   传真：（0755）83076974   商酌东谈主：赖念念斯   股权结构和公司沿革：   招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字2002100 号文 批准设立，是中国第一家中外搭伙基金管理公司。咫尺公司注册成本金为东谈主民币十三亿一 千万元（RMB1,310,000,000 元），推进及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称 “招商银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） 持有公司全部股权的 45%。 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成 立时注册成本金东谈主民币一亿元，推进及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。 民币一亿元增多至东谈主民币一亿六千万元，推进及股权结构不变。 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持 有的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受 让招商证券持有的公司 3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的推进及股权结构为： 招商银行持有公司全部股权的 33.4%，招商证券持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同期，公司注册成本金由东谈主民 币一亿六千万元增多至东谈主民币二亿一千万元。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让 给招商证券。上述股权转让完成后，公司的推进及股权结构为：招商银行持有全部股权的 证券按原有股权比例向公司同比例增资东谈主民币十一亿元。增资完成后，公司注册成本金由 东谈主民币二亿一千万元增多至东谈主民币十三亿一千万元，推进及股权结构不变。   公司主要推进招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行历久坚持“因 您而变”的筹划服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的买卖银行之一。2002 年 4 月 9 日，招商银行在上海证券往复所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商 银行在香港联合往复所上市（股份代号：3968）。   招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成 为领有证券阛阓业务全执照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券往复所 上市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合往复所上市（股份代号：   公司以“为投资者创造更多价值”为责任，继承诚信、感性、专科、妥洽、成长的核 心价值不雅，勤苦成为中国资产管理行业具有各异化竞争上风、一流品牌的资产管理公司。   王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省 海安支行服务。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部服务。1998 年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办服务。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证 券有限责任公司服务。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国东谈主保资产管理有限公司风险管理 部副总司理兼组合管理部副总司理、组合管理部副总司理、组合管理部总司理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国东谈主保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书 记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委文书、 董事、总司理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺东谈主寿保障有限公司董事长。2021 年 10 月至 2023 年 7 月任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起兼任招商信诺资 产管理有限公司董事长。2023 年 1 月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023 年 2 月至 行股份有限公司副行长。现任公司党委文书、董事长。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   李俐女士，北京大学世界经济学硕士。1994 年 7 月加入招商银行，曾任总行统计信息 中心副主任、野心财务部副总司理、资产欠债管理部副总司理、全面风险管理办公室副总 司理兼操作风险管理部总司理、风险管理部副总司理、财务司帐部副总司理、财务司帐部 总司理，兼任采购管理部总司理等职务。2023 年 11 月起任招商银行总行资产欠债管理部总 司理（2024 年 6 月起兼任投资管理部总司理、境外分行管理部总司理）。兼任招商永隆银 行有限公司董事、招银金融租借有限公司董事、招银海外金融控股有限公司董事、招银国 际金融有限公司董事、招联消耗金融股份有限公司董事、招商信诺东谈主寿保障有限公司董事。 现任公司董事。   缪新琼先生，武汉大学金融学硕士。2004 年 7 月加入招商证券，曾任青岛即墨市蓝鳌 路证券营业部负责东谈主、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总司理、深圳深南正途车公 庙证券营业部负责东谈主、钞票管理及机构业务总部机构业务部负责东谈主。2022 年 12 月起任招商 证券钞票管理及机构业务总部钞票管理部负责东谈主（2024 年 6 月起兼任钞票管理与机构业务 总部机构业务部负责东谈主）。现任公司董事。   徐勇先生，复旦大学法学博士。1990 年 7 月至 1992 年 9 月在上海钢铁汽车运载股份有 限公司服务。1998 年 4 月至 2009 年 3 月在上海市政府办公厅服务。2009 年 3 月至 2014 年 副总司理、总司理。2014 年 3 月至 2015 年 7 月历任太保安联健康保障股份有限公司筹备组 副组长、党委委员、副总司理。2015 年 7 月至 2022 年 5 月历任长江养老保障股份有限公司 党委委员、副总司理、常务副总司理、副总司理（主理服务）、党委副文书、总司理。2022 年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委副文书、董事、总司理。   张念念宁女士，中国东谈主民银行金融研究所金融学博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院海外金融系助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会 刊行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任， 中国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委文书、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会翻新部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份 有限公司董事长。咫尺兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司寂然董事。   陈宏民先生，上海交通大学工学博士研究生。1982 年 9 月至 1985 年 9 月担任上海新联 纺织品收支口公司职工大学训练。1991 年 3 月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历 任讲师、副说明注解、说明注解，系主任、研究所长处、副院长。1993 年 4 月至 1994 年 6 月于加拿 大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009 年 2 月至 2015 年 3 月兼任摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司寂然董事。1994 年 12 月起任上海交通大学安泰不停学院说明注解，咫尺兼任上海 交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市东谈主民政府参事、 《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司寂然董事。现任公司寂然董 事。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   梁上坤先生，南京大学司帐学博士研究生。2013 年 7 月起在中央财经大学服务，曾任 讲师、副说明注解、说明注解。现任中央财经大学科研处副处长，兼任常州百瑞吉生物医药股份有 限公司寂然董事、上海同达创业投资股份有限公司寂然董事。现任公司寂然董事。   刘杰先生，厦门大学司帐系司帐学博士。1999 年 7 月加入招商证券进入服务，曾任招 商证券成本阛阓策动部总司理助理、招商局海外有限公司（现招商局口岸控股有限公司）财 务部副总司理及副财务总监、招商局集团有限公司财务部总司理助理、招商局金融集团有 限公司财务总监，招商局和煦东谈主寿保障股份有限公司党委委员、副总司理和财务总监。 会秘书。现任公司监事会主席。   孙智华先生，江西财经学院经济学学士学位。1994 年加入招商银行进入服务，曾任深 圳宝安支行燕南支行行长、深圳分行海外业务部总司理助理、深圳分行海外业务部副总经 理、深圳分行中小企业金融部负责东谈主、深圳分行公司银行部总司理、深圳分行公司金融总 部总司理、深圳分行公司金融奇迹部副总裁兼公司金融总部总司理、广州分行投行与金融 阛阓总部总裁兼投资银行二部总司理、广州分行投行与金融阛阓总部总裁、广州分行行长 助理、总行同行客户部总司理助理、总行同行客户部副总司理、总行资产欠债管理部副总 司理、投资管理部总司理、境外分行管理部总司理。2024 年 6 月起任招商银行总行财务会 计部总司理。兼任招商信诺资产管理有限公司董事、招银蚁集科技（深圳）有限公司董事、 深圳市银通智汇信息服务有限公司董事、招银云创信息本领有限公司董事、台州银行股份 有限公司董事。现任公司监事。   马龙先生，南开大学经济学博士。2009 年 7 月至 2012 年 8 月任职于泰达宏利基金管理 有限公司，曾任研究员；2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司，历任固定收益投资部研 究员、基金司理、总监助理、副总监、专科总监，现任公司首席固定收益投资官、职工监 事。   詹晓波先生，四川大学工商管理硕士。2004 年 7 月至 2013 年 12 月任职于招商基金管 理有限公司，历任信息本领部软件斥地岗、业务助理、业务司理、高等工程师、副总监。 总监。2016 年 10 月加入招商基金管理有限公司，现任互联网金融发展部总监、职工监事。   何剑萍女士，华南理工大学司帐学学士。2006 年 7 月加入招商基金管理有限公司，历 任基金核算部助理基金司帐、基金司帐、副总监、专科总监，现任基金核算部总监、职工 监事。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   徐勇先生，总司理，简历同上。   欧志明先生，副总司理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户司理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任 风险抑制岗从事风险管理服务；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部 高等司理、副总监、总监、督察长，现任公司副总司理、首席信息官、董事会秘书，兼任 招商钞票资产管理有限公司董事及博时基金（海外）有限公司董事。   杨渺先生，副总司理，经济学硕士。2002 年早先后赴任于南边证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金司理。2005 年加入招 商基金管理有限公司，历任高等数目分析师、投资司理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责东谈主及总司理助理，现任公司副总司理。   潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法 务服务；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。   董方先生，副总司理，工商管理硕士。曾任职于深圳市赛格东方实业发展公司和交通 银行股份有限公司深圳分行。2001 年 5 月起任职于招商银行股份有限公司，曾任总行资产 管理部副总司理、总行钞票管理部副总司理、总行钞票平台部副总司理。2023 年 8 月加入 招商基金管理有限公司，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、深圳分公司和 成都分公司总司理。   孙明霞女士，副总司理，工学硕士。曾在东谈主力资源和社会保障部服务，2016 年 6 月加 入招商基金管理有限公司任总司理助理，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、 财务负责东谈主、北京分公司总司理，兼任招商钞票资产管理有限公司董事。   许荣漫女士，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智蚁集科技有限公司服务，任征询参谋人； 国证生物医药指数证券投资基金基金司理（管理时期：2021 年 3 月 25 日于今）、上证消耗 证消耗 80 往复型灵通式指数证券投资基金连合基金基金司理（管理时期：2021 年 4 月 22 日于今）、招商中证电板主题往复型灵通式指数证券投资基金基金司理（管理时期：2021 年 8 月 4 日于今）、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金司理（管理时期：2021 年           招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 理时期：2022 年 1 月 20 日于今）、招商中证全指医疗器械往复型灵通式指数证券投资基金 基金司理（管理时期：2022 年 3 月 5 日于今）、招商中证沪港深 500 医药卫生往复型灵通 式指数证券投资基金基金司理（管理时期：2022 年 5 月 9 日于今）、招商中证电板主题交 易型灵通式指数证券投资基金连合基金基金司理（管理时期：2022 年 7 月 12 日于今）、招 商中证上海环交所碳中庸往复型灵通式指数证券投资基金基金司理（管理时期：2022 年 7 月 14 日于今）、招商中证全指医疗器械往复型灵通式指数证券投资基金发起式连合基金基 金司理（管理时期：2023 年 6 月 20 日于今）、招商中证上海环交所碳中庸往复型灵通式指 数证券投资基金发起式连合基金基金司理（管理时期：2023 年 12 月 29 日于今）、招商中 证机器东谈主指数型发起式证券投资基金基金司理（管理时期：2024 年 1 月 19 日于今）、招商 中证 A100 往复型灵通式指数证券投资基金基金司理（管理时期：2024 年 6 月 8 日于今）、 招商中证 A100 往复型灵通式指数证券投资基金发起式连合基金基金司理（管理时期：2024 年 10 月 8 日于今）、招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金基金司理（管理时期：    刘重杰先生，学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金 陵学院；2010 年 7 月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高等研究员、部门负责 东谈主；2014 年 3 月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究 岗、投资者教诲及培训岗；2017 年 9 月加入招商基金管理有限公司，现任招商深证 100 交 易型灵通式指数证券投资基金基金司理（管理时期：2019 年 11 月 7 日于今）、招商中证红 利往复型灵通式指数证券投资基金基金司理（管理时期：2019 年 11 月 28 日于今）、招商 国证食物饮料行业往复型灵通式指数证券投资基金基金司理（管理时期：2021 年 1 月 25 日 于今）、招商中证畜牧生息往复型灵通式指数证券投资基金基金司理（管理时期：2021 年 3 月 18 日于今）、招商中证新动力汽车指数型证券投资基金基金司理（管理时期：2021 年 8 月 27 日于今）、招商中证红利往复型灵通式指数证券投资基金连合基金基金司理（管理时 间：2022 年 2 月 23 日于今）、招商中证银行 AH 价钱优选往复型灵通式指数证券投资基金 基金司理（管理时期：2022 年 3 月 17 日于今）、招商中证畜牧生息往复型灵通式指数证券 投资基金连合基金基金司理（管理时期：2022 年 4 月 19 日于今）、招商中证银行 AH 价钱 优选往复型灵通式指数证券投资基金发起式连合基金基金司理（管理时期：2022 年 12 月 28 日于今）、招商纳斯达克 100 往复型灵通式指数证券投资基金（QDII）基金司理（管理时期： 司理（管理时期：2023 年 5 月 24 日于今）、招商纳斯达克 100 往复型灵通式指数证券投资 基金发起式连合基金（QDII）基金司理（管理时期：2023 年 11 月 29 日于今）、招商中证 国新央企推进酬金往复型灵通式指数证券投资基金发起式连合基金基金司理（管理时期： 时期：2024 年 9 月 26 日于今）。       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   公司的投资决策委员会由如下成员组成：徐勇、杨渺、王景、朱红裕、于立勇、马 龙。   徐勇先生，简历同上。   杨渺先生，简历同上。   王景女士，总司理助理兼投资管理一部部门负责东谈主。   朱红裕先生，公司首席研究官。   于立勇先生，公司首席配置官兼投资管理四部部门负责东谈主。   马龙先生，公司首席固定收益投资官。   根据《基金法》，基金管理东谈主必须履行以下职责： 售、申购、赎回和登记事宜； 为；       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 办法》、《销售办法》、《信息走漏办法》、《流动性风险管理端正》等法律法例及规章的 步履，并承诺建立健全里面抑制轨制，采纳灵验措施，驻守犯法步履的发生。   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）知道因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的往复行径；   （7）大意累赘，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会端正谢却的其他步履。   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过甚他不正大的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正谢却的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、实验抑制东谈主或 者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往复的，应当妥贴本基金的投资意见和投资策略，苦守基金份额持有东谈主利益优先原则， 驻守利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱实施。相干交 易必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律法例赐与走漏。紧要关联往复应提交基金管理 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对 关联往复事项进行审查。   法律法例或监管部门取消上述谢却步履端正，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相干限制，不需经基金份额持有东谈主大会审议，但须提前公 告。法律法例或监管部门对上述谢却步履端正进行变更的，本基金不错变更后的端正为 准。 律、法例及行业范例，丰足信用、勤勉尽责，不从事以下行径：         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （1）越权或违法筹划；   （2）违背基金合同或托管合同；   （3）特地毁伤基金份额持有东谈主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；   （5）断绝、侵略、扯后腿或严重影响中国证监会照章监管；   （6）大意累赘、奢华权益；   （7）知道在职职期间明察的相干证券、基金的买卖巧妙，尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资野心等信息；   （8）协助、接受寄托或以其它任何体式为其它组织或个东谈主进行证券往复；   （9）其他法律、行政法例以及中国证监会谢却的步履。   （1）依影相干法律、法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、其代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不知道在职职期间明察的相干证券、基金的买卖巧妙，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资野心等信息；   （4）不协助、接受寄托或以其它任何体式为其它组织或个东谈主进行证券往复。   健全性原则、灵验性原则、寂然性原则、相互制约原则、成本效益原则。   公司的里面抑制组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以杀青对公司从决 策层到管理层和操作层的全面监督和抑制。具体而言，包括如下组成部分：   监事会：监事会依照公司法和公司轨则对公司筹划管理行径、董事和公司管理层的行 为诳骗监督权。   董事会风险抑制委员会：风险抑制委员会手脚董事会下设的专门委员会之一，负责决 定公司各项进攻的里面抑制轨制并查验其正当性、合感性和灵验性，负责决定公司风险管 理策略和政策并查验其实施情况，审查公司关联往复和查验公司的里面审计和业务视察情 况等。   督察长：督察长负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险抑制情 况，并负责组织带领公司监察稽核服务。督察长发现基金和公司存在紧要风险或隐患，或       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 发生督察长照章以为需要禀报的其他情形以及中国证监会端正的其他情形时，应当实时向 公司董事会和中国证监会禀报。  风险管理委员会：风险管理委员会是总司理办公会下设的负责风险管理的专科委员会， 主要负责对公司筹划管理中的紧要问题和紧要事项进行风险评估并作出决策，并针对公司 筹划管理行径中发生的紧要突发性事件和紧要危境情况，实施危境处理机制。  监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司里面抑制轨制和风险管理政策的实施情况进 行合规性监督查验，向公司风险管理委员会和总司理禀报。  各业务部门：风险抑制是每一个业务部门和职工最首要的责任。各部门的主管在权限 范围内，对其负责的业务进行查验监督和风险抑制。职工根据国度法律法例、公司规章制 度、谈德范例和步履准则、我方的岗亭职责进行自律。  （1）内控轨制详尽  公司内控轨制由里面抑制大纲、公司基本轨制、部门管理办法和业务管理办法组成。  其中，公司内控大纲包括《里面抑制大纲》和《法例苦守政策（风险管理轨制）》，它 们是各项基本管理轨制的纲领和总览，是对公司轨则端正的内控原则的细化和张开。  公司基本轨制包括投资管理轨制、基金司帐核算轨制、信息走漏轨制、监察稽核轨制、 公司财务轨制、府上档案管理轨制、事迹评估窥察轨制、东谈主力资源管理轨制和危境处理制 度等。部门管理办法在公司基本轨制基础上，对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭责任 进行了范例。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了范例。  （2）风险抑制轨制  里面风险抑制轨制由一系列的具体轨制组成，具体包括里面抑制大纲、法例苦守政策、 岗亭分离轨制、业务禁止轨制、程序化功课历程轨制、集聚往复轨制、权限管理轨制、信 息走漏轨制、监察稽核轨制等。  （3）监察稽核轨制  公司设立相对寂然的里面抑制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据 国度的相干法律法例、公司里面抑制轨制在所赋予的权限内按照所端正的程序和妥贴的方 法对监察视察对象进行平正客不雅的查验和评价，包括拜谒评价公司内控轨制的健全性、合 感性和灵验性、查验公司实施国度法律法例和公司规章轨制的情况、进行日常风险抑制的 监控服务、实施公司里面按时不按时的里面审计、拜谒公司里面的犯法案件等。  里面抑制的基本要素包括抑制环境、风险评估、抑制行径、信息疏通、里面监控。  （1）抑制环境  公司致力于辅助内控优先和风险抑制的理念，培养全体职工的风险驻守意志，营造一 个浓厚的风险抑制的文化氛围和环境，使全体职工实时了解相干的法律法例、管理层的经         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 营念念想、公司的规章轨制并自发苦守，使风险意志一语气到公司各个部门、各个岗亭和各个 业务门径。  （2）风险评估  公司对组织结构、业务历程、筹划运作行径进行分析，发现风险，并将风险进行分类， 找出风险散播点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，采纳定性定量的 技能分析考量风险的高下和危害进程。落实责任东谈主，并不竭完善相干的风险驻守措施。  （3）抑制行径  公司抑制行径主要包括组织结构抑制、操作抑制和司帐抑制等。  A．组织结构抑制  各部门的建树体现部门之间职责有单干，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金 投资管理、基金运作、阛阓营销部等业务部门有明确的授权单干，各部门的操作相互寂然、 相互牵制而况有寂然的禀报系统，形成了权责分明、严实灵验的三谈监控防地：  a.以各岗亭意见责任制为基础的第一皆监控防地：各部门里面服务岗亭合理单干、职 责明确，并有相应的岗亭说明书和岗亭责任制，对不相容的职务、岗亭分离建树，使不同 的岗亭之间形成一种相互查验、相互制约的关系，以减少作弊或差错发生的风险。  b.各相干部门、相干岗亭之间相互监督和牵制的第二谈监控防地：公司在相干部门、 相干岗亭之间建立程序化的业务操作历程、进攻业务处理凭据传递和信息疏通轨制，后续 部门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督和查验的责任。  c.以督察长、监察稽核部门对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈 的第三谈监控防地。  B．操作抑制  公司设定了一系列的操作抑制的轨制技能，如程序化业务历程、业务、岗亭和空间隔 离轨制、授权分责轨制、集聚往复轨制、守密轨制、信息走漏轨制、档案府上保全轨制、 客户投诉处理轨制等，抑制日常运作和筹划中的风险。  C.司帐抑制  公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分账管理，寂然核算；公司司帐核算与 基金司帐核算在业务范例、东谈主员岗亭和办公区域上进行严格隔离。公司对所管理的不同基 金以及本基金下分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完好和寂然。  （4）信息疏通  即指实时地杀青信息的流动，如从下到上的禀报和自上而下的反馈。  公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申诉体系，通过建立灵验的信断交流渠谈， 保证公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责相干的信息，保证信息实时投递妥贴 的东谈主员进行处理。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）  公司制定管理和业务禀报轨制，包括按时禀报轨制和不按时禀报轨制。按时禀报轨制 按照逐日、每月、每年度等不同的时期频次进行禀报。  a.实施体系禀报蹊径：各业务东谈主员向部门负责东谈主禀报；部门负责东谈主向摊派带领、总经 理禀报；  b.监督体系禀报蹊径：公司职工、各部门负责东谈主向监察稽核部门禀报，监察稽核部门 向总司理、督察长分别禀报；  c.督察长按时出具监察禀报，报送董事会过甚下设的风险抑制委员会和中国证监会； 如发现紧要违法步履，应立即向董事会和中国证监会禀报。  （5）里面监控  督察长和监察稽核部门东谈主员负责日常监管服务，促使公司职工积极参与和苦守里面控 制轨制，保证轨制灵验地实施。公司监事会、董事会风险抑制委员会、督察长、风险管理 委员会、监察稽核部门对里面抑制轨制持续地进行覆按，覆按其是否妥贴端正要求并加以 充实和改善，实时反馈政策法例、阛阓环境、本领等要素的变化趋势，保证内控轨制的有 效性。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                         §4 基金托管东谈主   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时期：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主： 廖林   注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   商酌电话：010-66105799   商酌东谈主：郭明   限定 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年级 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高等本领职称。   手脚中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，继承“丰足信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面抑制体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里 久了投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最老练的居品线。领有包括证券投 资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司蚁搭伙产管理野心、证券公司定向资产管理野心、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为各种客户 提供个性化的托管服务。限定 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1404 只。 自 2003 年以来，中国工商银行一语气二十一年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、 香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经 媒体评比的 97 项最好托管银行大奖；是取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性获 得国表里金融畛域的持续认同和普通好评。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务赶紧发展，历久保持在资产托管行业 的上风地位。这些得益的取得，是与资产托管部“一手持业务拓展，一手持内控建树”的 作念法是分不开的。资产托管部相配怜爱改进和加强里面风险管理服务，在积极拓展各项托 管业务的同期，把加强风险驻守和抑制的力度，悉心培育内控文化，完善风险抑制机制， 强化业务花样全过程风险管理手脚进攻服务来作念。从 2005 年于今共十七次胜仗通过评估组 织里面抑制和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部取得无保属意见的抑制及灵验性禀报。 充分标明寂然第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面抑制方面的健全性和灵验 性的全面认同,也证明中国工商银行托管服务的风险抑制智商已经与海外大型托管银行接轨， 达到海外先进水平。咫尺，ISAE3402 审阅已经成为年度化、惯例化的内控服务技能。”   保证业务运作严格驯服国度相干法律法例和行业监管国法，强化和建立遵法筹划、规 范运作的筹划念念想和筹划作风，形成一个运作范例化、管理科学化、监控轨制化的内控体 系；驻守和化解筹划风险，保证托管资产的安全完好；爱戴持有东谈主的权益；保障资产托管 业务安全、灵验、庄重运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险抑制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险抑制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险抑制服务进行带领、监督。 资产托管部里面建树专门负责稽核监察服务的里面风险抑制处，配备专职稽核监察东谈主员， 在总司理的平直带领下，依影相干法律规章，对业务的运行寂然诳骗稽核监察权益。各业 务处室在各自职责范围内实施具体的风险抑制措施。   （1）正当性原则。内控轨制应当妥贴国度法律法例及监管机构的监管要求，并一语气于 托管业务筹划管理行径的历久。   （2）完好性原则。托管业务的各项筹划管理行径都必须有相应的范例程序和监督制约； 监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作门径，掩盖所有这个词的部门、岗亭和东谈主员。   （3）实时性原则。托管业务筹划行径必须在发生时能准确实时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立相干的规章轨制。   （4）审慎性原则。各项业务筹划行径必须驻守风险，审慎筹划，保证基金资产和其他 寄托资产的安全与完好。   （5）灵验性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及筹划管理的需要应时修改完善， 并保证得到全面落实实施，不得有任何空间、时限及东谈主员的例外。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）  （6）寂然性原则。设立专门履行托管东谈主职责的管理部门；平直操作主谈主员和抑制东谈主员必 须相对寂然，妥贴分离；内控轨制的查验、评价部门必须寂然于内控轨制的制定和实施部 门。  （1）严格的禁止轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明确的岗亭职 责、科学的业务历程、详备的操作手册、严格的东谈主员步履范例等一系列规章轨制，并采纳 了考究的防火墙禁止轨制，好像确保资产寂然、环境寂然、东谈主员寂然、业务轨制和管理独 立、蚁集寂然。  （2）高层查验。主管行带领与部门高等管理层手脚工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门实时禀报筹划管理情况和尽头情况，以查验资产托管部在杀青内 部抑制意见方面的进展，并根据查验情况建议里面抑制措施，督促职能管理部门改进。  （3）东谈主事抑制。资产托管部严格落实岗亭责任制，建立“自控防地”、“互控防地”、 “监控防地”三谈抑制防地，健全绩效窥察和激励机制，辅助“以东谈主为本”的内控文化， 增强职工的责任心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并通过进行按时、定向的业务 与职业谈德培训、签订承诺书，使职工辅助风险驻守与抑制理念。  （4）筹划抑制。资产托管部通过制定野心、编制预算等方法开展万般业务营销行径、 处理各项事务，从而灵验地抑制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。  （5）里面风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面风险管理， 按时或不按时地对业务运作情状进行查验、监控，带领业务部门进行风险识别、评估，制 定并实施风险抑制措施，排查风险隐患。  （6）数据安全抑制。咱们通过业务操作区相对寂然、数据和传真加密、数据传输走漏 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。  （7）济急准备与响应。资产托管业务建立专门的疾苦复原中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的疾苦复原决议，并组织职工按时演练。为使演练愈加接 近实战，资产托管部不竭提高演练程序，从开端的按照预订时期演练发展到当今的“偶而 演练”。从演练结果看，资产托管部完全有智商在发生疾苦的情况下两个小时内复原业 务。  （1）资产托管部里面建树专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东谈主员，在总司理的直 接带领下，依影相干法律规章，全面贯彻落实全程监控念念想，确保资产托管业务健康、稳 定地发展。  （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要自上而下每个职工 的共同参与，唯独这么，风险抑制轨制和措施才会全面、灵验。资产托管部实施全员风险 管理，将风险抑制责任落实到具体业务部门和业务岗亭，每位职工对我方岗亭职责范围内          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 的风险负责，通过建立纵向双东谈主制、横向多部门制的里面组织结构，形成不同部门、不同 岗亭相互制衡的组织结构。  （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分怜爱内控轨制的建树，一贯坚持把风险驻守 和抑制的理念和方法融入岗亭职责、轨制建树和服务历程中。经过多年勤苦，资产托管部 已经建立了一整套里面风险抑制轨制，包括：岗亭职责、业务操作历程、稽核监察轨制、 信息走漏轨制等，掩盖所有这个词部门和岗亭，浸透各项业务过程，形成各个业务门径之间的相 互制约机制。  （4）里面风险抑制历久是托管部服务重心之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是买卖银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就尽头强调范例运作，一直将 建立一个系统、高效的风险驻守和抑制体系手脚服务重心。跟着阛阓环境的变化和托管业 务的快速发展，新问题、新情况不竭出现，资产托管部历久将风险管理放在与业务发展同 等进攻的位置，视风险驻守和抑制为托管业务生计和发展的生命线。  根据《基金法》、基金合同、托管合同和相干基金法例的端正，基金托管东谈主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资谢却步履、基金参与银行间债券阛阓、基 金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、相干信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同收效之后六个月着手。  基金托管东谈主发现基金管理东谈主违背《基金法》、基金合同、基金托管合同或相干基金法律 法例端正的步履，应实时以书面体式文告基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文告后应 实时查对，并以书面体式对基金托管东谈主发出回函说明。在限期内，基金托管东谈主有权随时对 文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东谈主应禀报中国证监会。  基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违法步履，应立即禀报中国证监会，同期文告基金 管理东谈主限期纠正。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                       §5 相干服务机构   （一）发售妥洽东谈主   发售主妥洽东谈主：详见基金份额发售公告。   （二）网上现款认购   网上现款认购的发售代理机构具体名单详见基金份额发售公告。   （三）网下现款、网下股票认购   直销机构：招商基金管理有限公司   招商基金机构业务部   地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801   电话：（010）56937404   商酌东谈主：贾晓航   地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼   电话：（021）38577388   商酌东谈主：胡祖望   地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦 23 楼   电话：（0755）83190401   商酌东谈主：张鹏   招商基金直销往复服务商酌方式   地址：广东省深圳市福田区深南正途 7028 号时期科技大厦 7 层招商基金客户服务部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266   商酌东谈主：冯敏   基金管理东谈主不错根据相干法律法例要求，遴聘妥贴要求的发售代理机构销售本基金。 网下现款、网下股票发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售公告。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金管理东谈主不错根据情况变化增多或减少基金份额发售机构。   称呼：中国证券登记结算有限责任公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东谈主：于文强   商酌电话：（010）50938782   传真：（010）50938991   商酌东谈主：赵亦清   称呼：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   承办讼师：刘佳、张雯倩   商酌东谈主：刘佳   称呼：德勤华永司帐师事务所（特殊普通合伙）   注册地址：上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   实施事务合伙东谈主：付建超   电话：021-6141 8888   传真：021-6335 0003   承办注册司帐师：曾浩、江丽雅   商酌东谈主：曾浩、江丽雅          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                   §6 基金份额的发售   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息走漏办法》、 《基金合同》过甚他相干端正召募，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2024】1264 号文注册。   基金类型：股票型证券投资基金   运作方式：往复型灵通式   存续期间：不按时   投资东谈主可遴聘网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购三种方式。   网上现款认购是指投资东谈主通过基金管理东谈主指定的发售代理机构用上海证券往复所网上 系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东谈主通过基金管理东谈主过甚指定的发售代理机构以现款进行的认 购。   网下股票认购是指投资东谈主通过基金管理东谈主过甚指定的发售代理机构以股票进行的认 购。   投资东谈主应当在基金管理东谈主过甚指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场合，或者 按基金管理东谈主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理东谈主、发售代理机 构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和商酌方式，请参见基金份额发售公 告。   发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理东谈主可依据实验情况增减、变 更发售代理机构。   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告成，而仅代表销售机构照实摄取到 认购肯求。认购的说明以登记机构的说明结果为准。对于认购肯求及认购份额的说明情况， 投资东谈主应实时查询并妥善诳骗正当权利，不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行 承担。   基金管理东谈主不错根据具体情况休养本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相干 公告中列明。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   妥贴法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时期见基金份额发售公告。   本基金可建树召募限度上限，具体限度上限及限度抑制的决议详见基金份额发售公告 或其他公告。   法律法例和监管机构另有端正的除外。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，认购价钱为 1.00 元。   （1）投资东谈主认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券往复所 A 股账户（以 下简称“上海 A 股账户”）或上海证券往复所证券投资基金账户（以下简称“上海基金账 户”）。 标的指数成份券中的上海证券往复所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则 应开立上海 A 股账户；如投资东谈主需要使用本基金标的指数成份券中的深圳证券往复所上市 股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券往复所 A 股账户。 续。   （2）如投资东谈主已开立证券账户，则应堤防： 定往复或转指定往复在可办理本基金发售业务的证券公司。 购前至少 1 个服务日办理指定往复或转指定往复手续。   （3）使用专用往复单元的机构投资者则无需办理指定往复。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   认购用度由投资东谈主承担，认购费率如下表所示：              认购份额（S）                 认购费率               S＜50 万份                  0.8%               S≥100 万份              每笔 1,000 元   基金管理东谈主办理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度，基金管理东谈主办理网下 股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购及网下股票认 购时可参照上述费率结构，按照不跨越认购份额0.8%的程序收取一定的佣金。投资者肯求重 复现款认购的，须按每笔认购肯求所对应的费率层次分别计费。本基金认购用度由认购东谈主承 担，不列入基金财产，主要用于本基金召募期间发生的阛阓推论、销售、注册登记等各项费 用。   基金管理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展网下现款认购的费率优惠行径， 详见基金管理东谈主发布的相干公告。 其整数倍，最高不得跨越 99,999,000 份。投资东谈主在认购时期内可屡次提交认购申报，认购 申报还是说明，认购资金即被冻结。 认购佣金、认购金额的计较公式为：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定用度的，认购金额=认购价钱×认购份额+固定用度）   认购佣金由发售代理机构收取，投资东谈主需以现款方式缴纳认购佣金。   例：某投资东谈主通过某发售代理机构领受网上现款方式认购 100,000 份本基金，假定该 发售代理机构说明的佣金比率为 0.8%，则需准备的认购资金金额计较如下：   认购佣金＝1.00×100,000×0.8%＝800.00 元   认购金额＝1.00×100,000×（1+0.8%）＝100,800.00 元         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   即：某投资东谈主通过某发售代理机构领受网上现款方式认购 100,000 份本基金，假定该 发售代理机构说明的佣金比率为 0.8%，该投资东谈主需准备 100,800.00 元资金。 理认购手续。网上现款认购肯求提交后如需拔除以发售代理机构的端正为准。 效认购款项的计帐交收。本基金网上现款认购过程中触及的计帐交收适用《业务国法》和参 与各方相干合同的相干端正，若《业务国法》或参与各方相干合同的相干端正发生变化，清 算交收国法可视情况进行休养。 情况。 认购的，每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍。投资东谈主通过基金管理东谈主办理网下现款认 购的，每笔认购份额须在 50 万份以上（含 50 万份）。投资东谈主在认购时期内不错屡次认购。   （1）通过基金管理东谈主进行网下现款认购的投资东谈主，认购以基金份额肯求，认购用度、 认购金额、利息折算的份额等的计较公式为：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   （若适用固定用度的，认购用度=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   （或若适用固定用度的，认购金额=认购价钱×认购份额+固定用度）   利息折算的份额=利息/认购价钱   总认购份额＝认购份额＋利息折算的份额   认购用度由基金管理东谈主收取，投资者需以现款方式缴纳认购用度。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主所有这个词，具体 份额以基金管理东谈主的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，极少部分舍去，舍去部分 计入基金财产。   例：某投资东谈主通过基金管理东谈主领受网下现款方式认购 100,000 份本基金，假定认购资 金在召募期间产生的利息为 2.00 元，则需准备的认购资金金额及召募期间利息折算的份额 计较如下：   认购用度＝1.00×100,000×0.8%＝800.00 元         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   认购金额＝1.00×100,000×（1+0.8%）＝100,800.00 元   利息折算份额=2.00/1.00=2 份   总认购份额＝100,000＋2=100,002 份   即：某投资东谈主通过基金管理东谈主领受网下现款方式认购 100,000 份本基金，假定认购资 金在召募期间产生的利息为 2.00 元，该投资东谈主需准备 100,800.00 元资金，加上认购资金在 召募期间产生的利息折算的份额后，一共不错得到 100,002 份本基金基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的计较同通过发售代理机构进行 网上现款认购的认购金额的计较。 定，备足认购资金，办理认购手续。网下现款认购肯求提交后如需拔除以基金管理东谈主或其 指定的发售代理机构的端正为准。 款项的计帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购肯求，由登记机构进行灵验认购 款项的计帐交收。本基金网下现款认购过程中触及的计帐交收适用《业务国法》和参与各方 相干合同的相干端正，若《业务国法》或参与各方相干合同的相干端正发生变化，计帐交收 国法可视情况进行休养。 情况。 发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，跨越 1,000 股的 部分须为 100 股的整数倍。投资东谈主应以 A 股账户认购。用于认购的股票必须是妥贴要求的标 的指数成份券和已公告的备选成份券（详见基金份额发售公告）。如网下股票认购期间全部 投资东谈主对单只股票累计申报数目忖度跨越该只股票在标的指数中权重占比的，基金管理东谈主 有权全部或部分断绝该股票的认购申报。投资东谈主不错屡次提交认购肯求，累计申报股数限 制详见基金份额发售公告。投资者通过基金管理东谈主办理网下股票认购的，单笔认购份额须 在 50 万份以上（含 50 万份）。   投资东谈主在认购本基金时，需按销售机构的端正，到销售网点办理认购手续，并备足认 购股票。网下股票认购肯求提交后如需拔除以销售机构的端正为准。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   其中：   （1）i 代表投资东谈主提交认购肯求的第 i 只股票，n 代表投资东谈主提交的股票总只数。如投 资东谈主仅提交了 1 只股票的肯求，则 n＝1。   （2）“第 i 只股票在网下股票认购期终末一日的均价”由基金管理东谈主根据证券往复所 确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计较，以四舍五入的方法保留小 数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计较最近一个往复日的均价作 为计较价钱。   若某一股票在网下股票认购期终末一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资东谈主取得了相应的权益，基金管理东谈主将按如下 方式对该股票在网下股票认购日的均价进行休养：   ①除息：休养后价钱=网下股票认购期终末一日均价－每股现款股利或股息   ②送股：休养后价钱=网下股票认购期终末一日均价/（1+每股送股比例）   ③配股：休养后价钱=（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股 配股比例）   ④送股且配股：休养后价钱=（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配股比例）/（1+ 每股送股比例+每股配股比例）   ⑤除息且送股：休养后价钱＝（网下股票认购期终末一日均价－每股现款股利或股息） /（1＋每股送股比例）   ⑥除息且配股：休养后价钱＝（网下股票认购期终末一日均价＋配股价×配股比例－每 股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例）   ⑦除息、送股且配股：休养后价钱=（网下股票认购期终末一日均价+配股价×配股比例 -每股现款股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）   （3）“灵验认购数目”是指由基金管理东谈主说明的并由登记机构完成计帐交收的股票股 数。其中：   ①若是投资东谈主申报的个股认购数目总额大于基金管理东谈主可说明的认购数目上限，则按 照各投资东谈主的认购申报数目同比例收取。对于基金管理东谈主未说明的认购股票，登记机构将 不办理股票的过户业务。   ②若某一股票在网下股票认购期终末一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生 司法实施，基金管理东谈主将根据登记机构说明的实验过户数据对投资东谈主的灵验认购数目进行 相应休养。   （4）认购佣金由发售代理机构在投资者认购时收取，在发售代理机构允许的条件下， 投资者可遴聘以现款或基金份额的方式支付认购佣金。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 按以下公式计较：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   净认购份额=认购份额 计较投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机 构增多相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公 式计较：   认购佣金＝认购价钱×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额运转面值   认购份额、净认购份额和以基金份额的方式支付认购佣金的计较保留到整数位，极少 点后部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资者持有本基金标的指数成份券中股票 A 和股票 B 各 10,000 股和 20,000 股， 至某发售代理机构网点认购本基金，遴聘以现款支付认购佣金。假定网下股票认购期终末 一日股票 A 和股票 B 的均价分别为 14.94 元和 4.50 元，基金管理东谈主说明的灵验认购数目为 基金份额和需支付的认购佣金如下：   认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400 份   认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1,915.20 元   即投资者可认购到 239,400 份本基金基金份额，并需另行支付 1,915.20 元的认购佣 金。   例：续上例，假定该投资者遴聘以基金份额的方式缴纳认购佣金，则投资者最终可得 的净认购份额计较如下：   认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1,900 元   净认购份额＝239,400–1,900/1.00=237,500 份。   即投资者遴聘以基金份额的方式缴纳认购佣金的情况下扣除 1,900 份本基金份额手脚 认购佣金，可认购到 237,500 份本基金基金份额。 票认购着手日前公告限制认购限度的个股名单。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 或认购申报数目特别的个股，基金管理东谈主可不经公告，全部或部分断绝该股票的认购申 报。   发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理东谈主，基金管理东谈主 初步说明各成份券的灵验认购数目。登记机构根据基金管理东谈主提供的说明数据，冻结上海 阛阓网下认购股票，并将深圳阛阓网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金 份额方式支付佣金的，基金管理东谈主根据发售代理机构提供的数据计较投资者应以基金份额 方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增多相应的基金份额。登 记机构根据基金管理东谈主提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的运转登记， 并根据基金管理东谈主说明的认购肯求股票数据，按照往复所和登记机构的国法和历程，最终 将投资者肯求认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。   本基金网下股票认购过程中触及的计帐交收适用《业务国法》和参与各方相干合同的有 关端正，若《业务国法》或参与各方相干合同的相干端正发生变化，计帐交收国法可视情况 进行休养。 情况。 行因股票认购导致的股份减持所触及的信息走漏等义务。   通过基金管理东谈主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息，将折算为 基金份额归投资东谈主所有这个词，其中利息转份额以基金管理东谈主的记录为准；网上现款认购和通过 发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记机构计帐交收后至划入基金托管专 户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资东谈主基金份额；投资东谈主进行网下股票认购的， 认购股票按照往复所和登记机构的国法和历程办理股票的冻结与过户，该股票自认购日至 登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资东谈主本东谈主所有这个词。   基金召募期间召募的资金应当存入专门账户，在基金召募步履终局前，任何东谈主不得动 用。基金召募期的股票按照往复所和登记机构的国法和历程办理股票的冻结与过户，并最 终过户至基金证券账户，在基金召募步履终局前，任何东谈主不得动用。       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金召募期间的信息走漏费、司帐师费、讼师费以过甚他用度，不得从基金财产中列 支。   在不违背法律法例及对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，基金管理东谈主 可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别并制定相应的业务国法，或召募并管理 以本基金为意见 ETF 的一只或多只连合基金，或灵通场外申购、赎回等相干业务并制定、 公布相应的国法等，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                   §7 基金合同的收效   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额（含网下股票认购所召募的股票市值）不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金召募期届满或基金管理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金 发售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资禀报之日起 10 日内，向中国证监会 办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东谈主办理已矣基金备案手续并取得中国证监 会书面说明之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金管理东谈主在收到中国证监会 说明文献的次日对基金合同收效事宜赐与公告。   基金管理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，网下股票认购召募的股票按 照往复所和登记机构的国法和历程办理股票的冻结与过户，在基金召募步履终局前，任何 东谈主不得动用。   若是召募期限届满，未激昂基金备案条件，基金管理东谈主应当承担下列责任： 款利息。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，发售代理机构应赐与解冻，基金 管理东谈主不承担相干股票冻结期间往复价钱波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基 金管理东谈主完成相干资金和证券的退还服务。 理东谈主、基金托管东谈主和发售代理机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   基金合同收效后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按时禀报中赐与走漏；一语气 60 个服务日出现 前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会禀报并建议搞定决议，如持续 运作、调度运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额 持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）            §8 基金份额折算与变更登记   基金份额折算是指基金合同收效后，基金管理东谈主根据基金运作的需要，在基金资产净 值不变的前提下，按照一定比例休养基金份额总额及基金份额净值。   本基金存续期间，基金管理东谈主可根据实验需要事前确定基金份额折算基准日，并依照 《信息走漏办法》的相干端正进行公告。   基金份额折算由基金管理东谈主向登记机构肯求办理，并由登记机构进行基金份额的变更 登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东谈主理有的基金份额数额将发 生休养，但休养后的基金份额持有东谈主理有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有东谈主的权益无本体性影响的，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。   基金份额折算后，基金份额持有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   若是基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理东谈主可延长办 理基金份额折算。   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）               §9 基金份额的上市往复   基金合同收效后，具备下列条件的，基金管理东谈主可依据《上海证券往复所证券投资基金 上市国法》，进取海证券往复所肯求基金份额上市：   基金份额上市前，基金管理东谈主应与上海证券往复所签订上市合同书。基金获准在上海 证券往复所上市的，基金管理东谈主应按影相干端正发布基金上市往复公告书。   本基金基金份额在上海证券往复所的上市往复，应解任《上海证券往复所往复国法》、 《上海证券往复所证券投资基金上市国法》、《上海证券往复所往复型灵通式指数基金业务 实施确信》等相干端正。   本基金基金份额上市往复后，有下列情形之一的，上海证券往复所可间隔本基金基金 份额的上市往复，并报中国证监会备案：   基金管理东谈主应当在收到上海证券往复所间隔基金上市的决定之日起按影相干端正发布 基金间隔上市公告。   若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券往复所间隔上市 的，本基金将由往复型灵通式基金变更为追踪标的指数的非上市的灵通式指数基金，而无 需召开基金份额持有东谈主大会。   若届时本基金管理东谈主已有以该指数手脚标的指数的指数基金，则基金管理东谈主将本着维 护基金份额持有东谈主正当权益的原则，履行妥贴的程序后与该指数基金合并或者选取其他合 适的指数手脚标的指数。具体情况见基金管理东谈主届时公告。       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金管理东谈主在每一往复日开市前公告当日的申购赎回清单，并寄托中证指数有限公司 在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计较基金份额参考净 值（IOPV），并将计较结果进取海证券往复所发送，由上海证券往复所对外发布，供投资东谈主 往复、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回清单中退补 现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券 的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中谢却现款替代成份证券的数目与最新成交 价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额。 有端正的，从其端正。 国法等相干端正内容进行休养的，触及基金合同相应内容的，基金合同相应予 以修改，按照新端正实施，且无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 的新功能，基金管理东谈主不错在履行妥贴的程序后增多相应功能，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。 基金管理东谈主在履行妥贴的程序后，本基金不错肯求在包括境应酬易所在内的其 他证券往复所上市往复，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                §10 基金份额的申购与赎回   投资东谈主应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场合或按申购赎回代 理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金管理东谈主在着手申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实验情 况变更或增减申购赎回代理机构。   在法律法例、基金合同及改日条件允许的情况下，基金管理东谈主直销机构不错灵通申购 赎回业务，具体业务的办理时期及办理方式基金管理东谈主将另行公告。   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往复所、深圳 证券往复所的平日往复日的往复时期，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或 基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货往复阛阓、证券/期货往复所往复时期变更、 其他特殊情况或根据业务需要，基金管理东谈主有权视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应 的休养，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的相干端正在端正媒介上公告。   基金管理东谈主可根据实验情况照章决定本基金着手办理申购的具体日历，具体业务办理 时期在申购着手公告中端正。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不跨越 3 个月着手办理赎回，具体业务办理时期在 赎回着手公告中端正。   本基金可在基金上市往复之前着手办理申购、赎回，但在基金肯求上市期间，可暂停 办理申购、赎回。   在确定申购着手与赎回着手时期后，基金管理东谈主应在申购、赎回灵通日前依照《信息披 露办法》的相干端正在端正媒介上公告申购与赎回的着手时期。   本基金在基金合同收效后、基金份额灵通日常申购之前，可向本基金连合基金灵通特 殊申购，申购价钱以特殊申购日的基金份额净值为基准计较，按金额申购，不收取与申购 相干的用度和成本。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购或者赎回。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 法权益不受毁伤并得到平正对待； 赎回对价组成。   基金管理东谈主可根据基金运作的实验情况，在不违背法律法例及对基金份额持有东谈主利益 无本体性不利影响的前提下休养上述原则，或依据《业务国法》休养上述国法，但应在新的 原则实施前依影相干端正在端正媒介上公告。   投资东谈主必须根据申购赎回代理机构端正的程序，在灵通日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主提交申购肯求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交的申购肯求 无效。投资东谈主提交赎回肯求时，必须持有饱和的基金份额余额和现款，不然所提交的赎回 肯求无效。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理国法等在 驯服基金合同和招募说明书端正的前提下，以各申购赎回代理机构的具体端正为准。   平日情况下，投资东谈主申购、赎回肯求在受理当日进行说明。如投资东谈主未能提供妥贴要 求的申购对价，则申购肯求失败。如投资东谈主理有的妥贴要求的可用基金份额不及，或未能 根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的妥贴要求的赎回对价，或投 资东谈主提交的赎回肯求跨越基金管理东谈主设定的名额，则赎回肯求失败。   申购赎回代理机构受理的申购、赎回肯求并不代表该申购、赎回肯求一定告成。申购、 赎回的说明以登记机构的说明结果为准。投资东谈主可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理 机构或以申购、赎回的申购赎回代理机构端正的其他方式查询相干肯求的说明情况。   本基金申购和赎回过程中触及的申购、赎回对价和基金份额的交收适用《业务国法》和 参与各方相干合同的相干端正。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   对于申购、赎回所触及的基金份额、上海证券往复所上市证券过甚现款替代、深圳证 券往复所上市证券的现款替代领受净额结算，对于申购赎回触及的现款差额、现款替代退 补款领受代收代付。   投资者 T 日申购告成后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券往复所上市的成份券和基 金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的清 算；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理东谈主和基 金托管东谈主。   投资者 T 日赎回告成后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券往复所上市的成份券交收 与基金份额的刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的清 算；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理东谈主和基 金托管东谈主。若发生特殊情况（包括但不限于基金投资阛阓往复计帐国法发生较大变化、基金 赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、流动性不及等原因导致无法足额卖出等）， 基金管理东谈主不错对计帐交收日历进行相应休养。   若是在计帐交收时发生计帐交收参与方不成平日践约的情形，则依据《业务国法》和参 与各方相干合同的相干端正进行处理。   投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的端正按时足额支付应付的现款差 额、现款替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现款替代或现款替代退补 款未能按时足额交收的，基金管理东谈主有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由 此导致的其他基金份额持有东谈主或基金资产的损失。若投资东谈主用以申购的部分或全部组合证 券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国度有权机关冻结或强制实施导致不及额的， 基金管理东谈主有权指示申购赎回代理机构及登记机构照章进行相应处置；如该情况导致其他 基金份额持有东谈主或基金资产遇到损失的，基金管理东谈主有权代表其他基金份额持有东谈主或基金 资产要求该投资东谈主进行补偿。 算交收和登记的办理时期、方式、处理国法等进行休养。 本基金最小申购赎回单元请参考届时发布的申购、赎回相干公告以及申购赎回清单。基金 管理东谈主可根据基金运作情况、阛阓情况和投资者需求，在法律法例允许的情况下，休养最 小申购赎回单元。 告。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 公告。 不错采纳端正单个投资者单日或者单笔申购份额上限、基金限度上限或基金单日净申购比 例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当 权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险抑制的需要，可采纳上述措施对基金限度赐与抑制。 具体见基金管理东谈主相干公告。 下，休养申购和赎回的数目限制，或者新增基金限度抑制措施。基金管理东谈主应在休养实施 前依照《信息走漏办法》的相干端正在端正媒介上公告。 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后计较，并按照基金合 同的约定公告。遇特殊情况，经履行妥贴程序，不错妥贴延长计较或公告。如相干法律法 规以及中国证监会另有端正，则依端正实施。 申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应托付的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。 赎回对价是指投资东谈主赎回基金份额时，基金管理东谈主应托付给投资东谈主的组合证券、现款替代、 现款差额过甚他对价。 前公告。   若阛阓情况发生变化，或相干业务国法发生变化，基金管理东谈主不错在不违背相干法律 法例且对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下对申购赎回对价组成、基金份额 净值、申购赎回清单计较和公告时期进行休养并提前公告。   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各成份证券数 据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值过甚他相干内容。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募说明书的端正，用于替代组 合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 4 种类型：谢却现款替代（记号为“谢却”）、不错现款替代（记号 为“允许”）      、必须现款替代（记号为“必须”）和退补现款替代（记号为“退补”）                                     。   谢却现款替代适用于上海证券往复所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现款手脚替代。   不错现款替代适用于上海证券往复所上市的成份证券，是指在申购基金份额时，允许使 用现款手脚全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现 金手脚替代。   必须现款替代适用于所有这个词成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使 用固定现款手脚替代。   退补现款替代适用于深圳证券往复所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现款手脚替代，根据基金管理东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   （2）不错现款替代 入的证券。咫尺仅适用于标的指数中上海证券往复所的股票。 券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比例）   其中，“参考价钱”咫尺为该证券前一往复日除权除息后的收盘价。   若是上海证券往复所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券往复所文告端正的参考价 格为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主需在证券复原往复 后买入，而实验买入价钱加上相干往复用度后与申购时的参考价钱可能有所各异。为便于操 作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。 若是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验成本，则基金管理东谈主将退还多收取的差 额；   若是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实验成本，则基金管理东谈主将向投资者收 取欠缺的差额。   T 日，基金管理东谈主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金 额。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   在 T 日后被替代的成份证券有平日往复的 2 个往复日（简称为 T+2 日）内，基金管理 东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   基金管理东谈主有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何 买入证券的操作，基金管理东谈主可能不买入被替代证券的情形包括但不限于阛阓流动性不及、 本领系统无法杀青以及基金管理东谈主以为不应买入的其他情形。   T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实验购入成 本（包括买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若 未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本加上按 照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券往复所平日往复日已达到 20 日而该证券平日往复 日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本加上按照最近一次收 盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的 款项。若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个往复日） 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应休养。   T+2 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个往复日），基金管理东谈主 将应退款和补款的明细及汇总额据发送给相干申购赎回代理机构和基金托管东谈主，相干款项的 计帐交收将于尔后 3 个服务日内完成。   为灵验抑制基金的追踪偏离度和追踪误差，基金管理东谈主可端正投资者使用不错现款替代 的比例忖度不得跨越申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计较公式为：                   ∑ni=1 第 i 只替代证券的数目 × 该证券参考价钱 × 100%     现款替代比例(%) =                         申购基金份额 × 参考基金份额净值   其中，该证券参考价钱咫尺为该证券前一往复日除权除息后的收盘价，若是上海证券交 易所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券往复所文告端正的参考价钱为准。参考基金份 额净值咫尺为该 ETF 前一往复日除权除息后的收盘价，若是上海证券往复所参考基金份额 净值计较方式发生变化，以上海证券往复所文告端正的参考基金份额净值为准。   （3）必须现款替代 或处于停牌的成份证券；或法律法例限制投资的成份证券；或基金管理东谈主出于保护持有东谈主利 益原则等原因以为有必要实行必须现款替代的成份证券。 一定数目的现款。即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申购赎回清单中该证券 的数目乘以其休养后 T 日开盘参考价。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （4）退补现款替代   退补现款替代的证券咫尺仅适用于标的指数中深圳证券往复所股票。   对于退补现款替代的证券，替代金额的计较公式为：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券休养后 T 日开盘参考价×（1+申购现款替代溢 价比例）；   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券休养后 T 日开盘参考价×（1-赎回现款替代折 价比例）。   对退补现款替代而言，申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券， 基金管理东谈主将买入该证券，实验买入价钱加上相干往复用度后与该证券休养后 T 日开盘参 考价可能有所各异。为便于操作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价 比例，并据此收取替代金额。若是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验成本，则 基金管理东谈主将退还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实验成本， 则基金管理东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券， 基金管理东谈主将卖出该证券，实验卖出价钱扣除相干往复用度后与该证券休养后 T 日开盘参 考价可能有所各异。为便于操作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代折价 比例，并据此支付替代金额。若是预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实验收入，则 基金管理东谈主将退还少支付的差额；若是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实验收入， 则基金管理东谈主将向投资者收取多支付的差额。   其中，休养后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的 休养后开盘参考价确定。   基金管理东谈主将自 T 日起在收到申购往复说明后按照“时期优先、实时申报”的原则顺次 买入申购被替代的部分证券，在收到赎转头往说明后按照“时期优先、实时申报”的原则顺次 卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的往复，基金管理东谈主在 T 日后被替代的成份证券 有平日往复的 2 个往复日（简称为 T+2 日）内完成上述往复。   时期优先的原则为：申购赎回意见相似的，先说明成交者优先于后说明成交者。先后顺 序按照上海证券往复所说明申购赎回的时期确定。   实时申报的原则为：基金管理东谈主在深圳证券往复所一语气竞价期间，根据收到的上海证券 往复所申购赎回说明记录，在本领系统允许的情况下实时向深圳证券往复所申报被替代证券 的往复指示。   T 日基金管理东谈主按照“时期优先”的原则顺次与申购投资者确定基金应退还投资者或投       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 资者应补交的款项，即按照申购时期步调，以替代金额与被替代证券的顺次实验购入成本（包 括买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项； 按照“时期优先”的原则顺次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即 按照赎回时期步调，以替代金额与被替代证券的顺次实验卖出收入（卖出价钱扣除往复用度） 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基 金管理东谈主不错接续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实验购入成本 （包括买入价钱与往复用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本 （包括买入价钱与往复用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实验卖出收入 （卖出价钱扣除往复用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实验卖出收入（卖出 价钱扣除往复用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券往复所平日往复日已达到 20 日而该证券平日往复日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本（包括买入价钱与往复费 用）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实验卖出收 入（卖出价钱扣除往复用度）加上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日历间发生除息、送股（转增）                                  、配股等权益变动，则 进行相应休养。   T+2 日后第 1 个服务日，基金管理东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给相干申购 赎回代理机构和基金托管东谈主，相干款项的计帐交收将于尔后 3 个服务日内完成。   预估现款部分是指为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结肯求申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理东谈主计较的现款数额。T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其计较公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须现款替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与该证券休养          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中不错现款替代的成份证券的数目与该证券休养 后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中谢却现款替代成份证券的数目与该证券休养后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券休养后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份 证券的休养后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计较公式中的“T-1 日 最小申购、赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分拨数额。预估现款部分的数值可 能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现 金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘 之和+申购赎回清单中不错现款替代的成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清 单中谢却现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的计帐交 收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现款。   申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。若是投资者的申购肯求接受后将使当日申 购总份额跨越申购份额上限，则投资者的申购肯求失败。   赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。若是投资者的赎回肯求接受后将使当日赎 回总份额跨越赎回份额上限，则投资者的赎回肯求失败。   申购赎回清单的方式例如如下：   基本信息      最新公告日历         XXXX      基金称呼           XXXX      基金管理公司称呼       招商基金管理有限公司      一级阛阓基金代码       XXXX   T-1 日内容信息      现款差额(单元:元)                   XXXX          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）      最小申购、赎回单元净值(单元:元)              XXXX      基金份额净值(单元:元)                   XXXX     T 日内容信息     最小申购、赎回单元的预估现款部分(单元:元)          XXXX     现款替代比例上限                        XXXX     申购上限                            XXXX     赎回上限                            XXXX     是否需要公布IOPV                      XXXX     最小申购、赎回单元(单元:份)                 XXXX     申购赎回的允许情况                       XXXX     成份券信息内容                                                         替代金额                  股票数目   现款替代标   申购现款替      赎 回 现 金替 代 证券代码    证券简称                                            (单元：东谈主民币                  (股)    志       代溢价比例      折价比例                                                         元) X       X        X      X       X          X            X     说明：申购赎回清单的方式可根据上海证券往复所的系统升级相应休养，具身段式以上 海证券往复所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。     发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 常停市），基金管理东谈主无法计较当日基金资产净值或无法进行证券往复； 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形； 基金份额参考净值计较无理； 本项所称特别情况指基金管理东谈主无法意料并不可抑制的情形，包括但不限于系统故障、网 络故障、通信故障、电力故障、数据无理等；         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 东谈主利益时； 估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管理东谈主 应当暂停接受基金申购肯求；   发生上述除第 5 项和第 6 项除外的暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资东谈主 申购肯求时，基金管理东谈主应当根据相干端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主 的申购肯求被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情形摒除时，基金 管理东谈主应实时复原申购业务的办理。   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回对价： 赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限； 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管理东谈主应 当减慢支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求；   发生上述第 3 项和第 4 项除外的暂停赎回情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减慢支 付赎回对价时，基金管理东谈主应报中国证监会备案。已接受的赎回肯求，基金管理东谈主应足额 支付，基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分赐与拔除。在暂 停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   基金合同收效后，若上海证券往复所针对跨阛阓往复型灵通式指数证券投资基金推出 新的计帐交收与登记模式，在对存量基金份额持有东谈主无本体性不利影响的前提下，经履行 相干程序后，本基金管理东谈主有权休养本基金的计帐交收与登记模式，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金份额持有东谈主以基金份额出质的，登记机构可依据相干法律法例过甚业务国法，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。 提下，基金管理东谈主可灵通投资东谈主领受单一证券或多只证券组成最小申购、赎回单元或其整 数倍进行申购。基金管理东谈主在履行妥贴程序后，可参与蚁合申购并制定相干业务国法。 需签订书面寄托代理合同。 东谈主在与基金托管东谈主协商一致后，可为本基金增设新的份额类别，制定并公布相应的业务规 则。 管理东谈主也不错采纳其他申购赎回方式，并提前公告。 业务，场外申购赎回的具体办理方式等相处事项届时将另行公告。 本基金的连合基金灵通特殊申购，不收取申购用度。 的情况下，限制不错参与本基金申购、赎回的投资东谈主类型，并提前公告。 投资者，基金管理东谈主可在不违背法律法例且对峙有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，安 排专门的申购方式，并于新的申购方式着手实施前另行公告。 性不利影响，基金管理东谈主经履行相干程序后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会认同的 证券往复所除外的往复场合或者往复方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额 的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根 据基金管理东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   本基金的连合基金可投资于本基金，与本基金追踪团结标的指数。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金的非往复过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形而产生的 非往复过户以及登记机构认同、妥贴法律法例的其它非往复过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主牺牲，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他当然 东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的相干府上，对于 妥贴条件的非往复过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的程序收 费。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、妥贴法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法例或监管部门另有端正的除外。   如相干法律法例允许基金管理东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金管理东谈主将制定和 实施相应的业务国法。   基金管理东谈主不错在不违背法律法例端正且不影响基金份额持有东谈主利益的情况下，灵通 其他服务功能，并提前公告。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                    §11 基金的投资   细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。本基金力图将日均追踪偏 离度的完全值抑制在 0.2%以内，年化追踪误差抑制在 2%以内。   本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证， 下同）。   为更好地杀青基金的投资意见，本基金可少量投资于国内照章刊行上市的非标的指数 成份券（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包 括国内照章刊行和上市往复的国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短 期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地点政府债券、 可调度债券（含可分离往复可转债）、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、 货币阛阓器具、同行存单、债券回购、资产支持证券、银行入款、股指期货、国债期货、 股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的 相干端正）。   本基金可根据相干法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业 务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低 于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。每个往复日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于往复保证金 一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国 债期货和股票期权的投资比例依照法律法例或监管机构的端正实施。   如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制， 基金管理东谈主在履行妥贴程序后，不错将其纳入投资范围或休养上述投资品种的投资比例。   本基金采纳完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成过甚权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份券过甚权重的变动进行相应休养。但在因特殊情形导致基金 无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理东谈主可采纳包括成份券替代策略在内的其他指       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 数投资本领妥贴休养基金投资组合，以达到细腻追踪标的指数的目的。特殊情形包括但不 限于：（1）法律法例的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不及；（3）标的指数的成 份券历久停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现款股息； （6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金追踪标的指数的合理原因 等。   本基金力图将日均追踪偏离度的完全值抑制在 0.2%以内，年化追踪误差抑制在 2%以内。 如因标的指数编制国法休养或其他要素导致追踪误差跨越上述范围，基金管理东谈主应采纳合 理措施幸免追踪误差进一步扩大。   对于出现阛阓流动性不及、因法律法例原因个别成份券被限制投资等情况，导致本基 金无法取得饱和数目的成份券时，基金管理东谈主将通过投资成份券、备选成份券、非成份券、 成份券衍生品等进行替代，运用其他合理的投资方法构建本基金的实验投资组合，追求尽 可能迫临标的指数的阐发。   本基金管理东谈主将基于对国表里宏不雅经济形式的深入分析、国内财政政策与货币阛阓政 策等要素对债券阛阓的影响，进行合理的利率预期，判断债券阛阓的基本走势，制定久期 抑制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理东谈主将具体采 用期限结构配置、阛阓调度、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现款管理等管理 技能进行个券遴聘。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，镌汰追踪 误差。   可调度债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵挡下行风 险、获取股票价钱高涨收益的特色。本基金在对可调度债券和可交换债券要求和标的公司 基本面进行深入分析研究的基础上，利用订价模子进行估值分析，投资具有较高安全角落 和考究流动性的可调度债券和可交换债券，获取庄重的投资酬金。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质料和组成、 利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作 出相应的投资决策。   （1）股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要遴聘流动性好、 往复活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，杀青管理阛阓风险和改善投资组合风 险收益特性的目的。   （2）国债期货投资策略           招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   本基金参与国债期货投资是为了灵验抑制债券阛阓的系统性风险，本基金将根据风险 管理原则，以套期保值为主要目的，限度运用国债期货提高投资组合运作成果。在国债期 货投资过程中，基金管理东谈主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分接头国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，严慎进行投资，以休养债券组合的 久期，镌汰投资组合的举座风险。   （3）股票期权投资策略   本基金投资股票期权将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。股票期权为本 基金辅助性投资器具。股票期权的投资原则为有益于基金资产升值、抑制下降风险、杀青 保值和锁定收益。   为更好地杀青投资意见，在加强风险驻守并驯服审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力图利用融资 的杠杆作用，镌汰因申购变成基金仓位较低带来的追踪误差，达到灵验追踪标的指数的目 的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析阛阓情况、投资者类型与结构、基金历 史申赎情况、出借证券流动特性况等要素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比 例。若相干融资及转融通证券出借业务法律法例发生变化，本基金将从其最新端正，以符 合上述法律法例和监管要求的变化。   在抑制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资意见和股票投资策略，基于对基础 证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。   改日，跟着阛阓的发展和基金管理运作的需要，基金管理东谈主不错在不改变投资意见的 前提下，苦守法律法例的端正，履行妥贴程序后相应休养或更新投资策略，并在招募说明 书更新中公告。   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的   （2）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支持证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%；   （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （4）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产支持证券的比例，不得跨越该资产支 持证券限度的 10%；   （5）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支持证券，不得 跨越其各种资产支持证券忖度限度的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，若是其信用品级下降、不再妥贴投资程序，应在评级禀报讦布之日起   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参与股指期货往复，应当驯服下列要求：本基金在职何往复日日终，持有 的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 10%；在职何往复日日终，持有的卖 出股指期货合约价值不得跨越基金持有的股票总市值的 20％；本基金所持有的股票市值和 买入、卖出股指期货合约价值，忖度（轧差计较）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的有 关约定；在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一往复 日基金资产净值的 20％；   （9）本基金参与国债期货往复，应当驯服下列要求：本基金在职何往复日日终，持有 的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 15%；在职何往复日日终，持有的卖 放洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，忖度（轧差计较）应当符 合基金合同对于债券投资比例的相干约定；在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得跨越上一往复日基金资产净值的 30%；   （10）本基金参与股票期权往复，应当驯服下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和 收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的 证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现款或往复所国法认同的可冲抵 期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；   （11）本基金参与国债期货或股指期货往复的，在职何往复日日终，持有的买入国债期 货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 100％；其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等；   （12）每个往复日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于往复保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等；   （13）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （14）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当妥贴下列要求：①参与转融通证券出借 业务的资产不得跨越基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个往复日以上的出借证券应 纳入《流动性风险管理端正》所述流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的单 只证券不得跨越基金持有该证券总量的 30%；③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；④证券出借的平均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较。   因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金 投资不妥贴本条上述端正的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值忖度不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法例另有端正的， 从其端正；   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   对于除第（6）、（15）、（16）、（17）项外的其他比例限制，因证券/期货阛阓波动、 证券刊行东谈主合并、基金限度变动、标的指数成份券休养、标的指数成份券流动性限制等基 金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不妥贴上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行休养，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其规 定。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起着手。   法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行妥贴 程序后，则本基金投资不再受相干限制或按照休养后的端正实施。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过甚他不正大的证券往复行径；          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （7）法律、行政法例和中国证监会端正谢却的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、实验抑制东谈主或 者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往复的，应当妥贴基金的投资意见和投资策略，苦守基金份额持有东谈主利益优先原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱实施。相干往复 必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与走漏。紧要关联往复应提交基金管理 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对 关联往复事项进行审查。   法律法例或监管部门取消上述谢却步履端正，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相干限制，不需经基金份额持有东谈主大会审议，但须提前公 告。法律法例或监管部门对上述谢却步履端正进行变更的，本基金不错变更后的端正为 准。   本基金的标的指数：中证 A500 指数   本基金的事迹比拟基准：中证 A500 指数收益率   改日若出现标的指数不妥贴要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形 发生之日起十个服务日向中国证监会禀报并建议搞定决议，如调度运作方式，与其他基金 合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额 持有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至搞定决议确按时期，基金管理东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息苦守基金份额持有东谈主利益优先原则支持基 金投资运作。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币阛阓基 金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，领受完全复制策略追踪标的指数的阐发，其 风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 持有东谈主的利益； 不妥利益。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                    §12 基金的财产   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收款过甚他资产 的价值总和。   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金托管东谈主根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户等投资 所需账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机 构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂然。   本基金财产寂然于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 看护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的端正刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章舍弃、被照章拔除或者被照章宣告收歇等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实施。            招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                     §13 基金资产估值   本基金的估值日为本基金相干的证券往复场合的往复日以及国度法律法例端正需要对 外走漏基金净值的非往复日。   基金所领有的股票、存托凭证、债券、衍生器具、资产支持证券、银行入款本息、应 收款项、其它投资等资产及欠债。   基金管理东谈主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业司帐准则》、 监管部门相干端正。 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近往复日的报价不成委果反馈公允 价值的，草率报价进行休养，确定公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本领中接头不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该 限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制手脚特征接头。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其精深持有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支持的估值本领确定公允价值。领受估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行休养并确定公允 价值。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （1）往复所上市的股票品种，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化且证券刊行机构未发生影响证 券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生 了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行 市价及紧要变化要素，休养最近往复市价，确定公允价钱。   （2）往复所上市不存在活跃阛阓的股票品种，领受估值本领确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公斥地行未上市的股票品种，领受估值本领确定公允价值。   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、初次公开 刊行股票时公司推进公斥地售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干端正确 定公允价值。 应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理当根据相干法律、法例的端正实施。 品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记日至实验收款日历 间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举估值全价进行估值， 同期将充分接头刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 券，实行全价往复的债券选取估值日收盘价手脚估值全价进行估值；实行净价往复的债券 选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价进行估值。 用而况有饱和可利用数据和其他信息支持的估值本领确定其公允价值。 日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近往复日结算价估 值。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 进行估值。 协会的相干端正进行估值。 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 新端正估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及相干 法律法例的端正或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商搞定。   基金管理东谈主负责基金资产净值计较和基金司帐核算，并担任基金司帐责任方。就与本 基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。 量计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形 下的净值精度济急休养机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主于每个服务日计较基金资产净值、基金份额净值，并按端正公告。 同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将基金净值信息结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值无理时，视为基金份额净 值无理。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的症结变成估值无理，导致其他当事东谈主遇到损失的，症结的责任东谈主应当对由 于该估值无理遇到损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估值无理处理原则”给予 补偿，承担补偿责任。   上述估值无理的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值无理已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值无理责任方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值无剪发生的用度由估值无理责任方承担；由于估值无理责任方 未实时更正已产生的估值无理，给当事东谈主变成损失的，由估值无理责任方对平直损失承担 补偿责任；若估值无理责任方已经积极妥洽，而况有协助义务确当事东谈主有饱和的时期进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值无理责任方草率更正的情况向相干当事 东谈主进行说明，确保估值无理已得到更正。   （2）估值无理的责任方对相干当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，而况仅对 估值无理的相干平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值无理而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值无理 责任方仍草率估值无理负责。若是由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值无理责任方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如 果取得不妥得利确当事东谈主已经将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的补偿额加上已经取得的不妥得利返还的总和跨越其实验损失的差额部分支付给估值错 误责任方。   （4）估值无理休养领受尽量复原至假定未发生估值无理的正确情形的方式。   估值无理被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值无剪发生的原因，列明所有这个词确当事东谈主，并根据估值无剪发生的原因确定 估值无理的责任方；   （2）根据估值无理处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值无理变成的损失进行评估；   （3）根据估值无理处理原则或当事东谈主协商的方法由估值无理的责任方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值无理的更正向相干当事东谈主进行说明。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （1）基金份额净值计较出现无理时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的措施驻守损失进一步扩大。   （2）无理偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；无理偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自本领系统建树而产生的净值计较尾差，以基金 管理东谈主计较结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机构另有端正的，从其端正处理。若是行业另有通行 作念法，基金管理东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。 时； 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管理东谈主应 当暂停估值； 有东谈主的利益，决定延长估值；   用于基金信息走漏的基金净值信息由基金管理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管理东谈主应于每个服务日往复终局后计较当日的基金资产净值及基金份额净值并发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核说明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对 基金净值信息赐与公布。 基金资产估值无理处理。 或国度司帐政策变更、阛阓国法变更等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，或由于其他不可       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然已经采纳必要、妥贴、合理的措施进行查验，但 未能发现无理或即使发现无理但因前述原因无法实时更正的，由此变成的基金资产估值错 误，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿责任。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必 要的措施摒除或舒缓由此变成的影响。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                 §14 基金的收益与分拨 至少进行一次收益分拨：   每季度终末一个往复日对基金相对标的指数的逾额收益率进行评价：计较基金份额净 值增长率、标的指数同期增长率、逾额收益率。其中，逾额收益率按以下方式确定：逾额 收益率＝基金份额净值增长率－标的指数同期增长率；   当逾额收益率大于 0.01%时，本基金将进行收益分拨，收益分拨比例不低于逾额收益 率的 80%，基金管理东谈主将在次季度起的 15 个服务日内拟定收益分拨决议；当逾额收益率小 于或就是 0.01%时，本基金将不进行收益分拨； 进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥补浮动亏本为前提， 收益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 配另有端正的，从其端正。   在对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的情况下，基金管理东谈主可在不违背法律法例 端正的前提下酌情休养以上基金收益分拨原则，此项休养不需要召开基金份额持有东谈主大会， 但应于变更实施日前在端正媒介公告。   基金收益分拨决议中应载明基金收益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方 式等内容。   本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息走漏办法》 的相干端正在端正媒介公告。   法律法例或监管机构另有端正的，从其端正。       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                    §15 基金用度与税收   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计较方法如 下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主于次月首日起 3 个服务日内向基金托 管东谈主发送基金管理费划付指示，基金托管东谈主复核后于 3 个服务日内从基金财产中一次性支 付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最 近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计较方法如 下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主于次月首日起 3 个服务日内向基金托 管东谈主发送基金托管费划付指示，基金托管东谈主复核后于 3 个服务日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。   上述“基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据相干法例及相应合同端正，按用度 实验支拨金额列入或摊入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   下列用度不列入基金用度： 损失；   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施。基金 财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 相干税收征收的端正代扣代缴。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                §16 基金的司帐与审计 如下原则：若是基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度走漏； 按影相干端正编制基金司帐报表； 式说明。 法》端正的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息走漏办法》的相干端正在端正媒介公告。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                  §17 基金的信息走漏 《流动性风险管理端正》、基金合同过甚他相干端正。相干法律法例对于信息 走漏的走漏方式、登载媒介、报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新规 定。   本基金信息走漏义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主过甚日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和 罪人东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主应当以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法例 和中国证监会的端正走漏基金信息，并保证所走漏信息的委果性、准确性、完好性、实时 性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会端正时期内，将应予走漏的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的用以进行信息走漏的天下性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信 息走漏办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”，包括基金管理东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介走漏，并保证基金投资者好像按照《基金合 同》约定的时期和方式查阅或者复制公开走漏的信息府上。 息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 文本为准。 本基金公开走漏的信息应当领受阿拉伯数字；除尽头说明外，货 币单元为东谈主民币元。   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金居品府上概要 召开的国法及具体程序，说明基金居品的特性等触及基金投资东谈主紧要利益的事项的法律文 件。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息走漏及基金份额持有东谈主 服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招 募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同收效后，基金居品府上概要信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三 个服务日内，更新基金居品府上概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的， 基金管理东谈主不再更新基金居品府上概要。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基 金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登载在端正报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上概要、基金合同和托管合同登载在 端正网站上，其中基金居品府上概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托 管东谈主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在端正网站上。   （三）基金合同收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在端正报刊和端正网站上登载基金 合同收效公告。   （四）基金净值信息         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）  基金合同收效后，在基金份额上市往复前且着手办理基金份额申购或者赎回前，基金 管理东谈主应当至少每周在端正网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在基金份额上市往复后或着手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚 于每个灵通日的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或营业网点走漏灵通日的基金份 额净值和基金份额累计净值。  基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站走漏半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额折算日和折算结果公告  基金管理东谈主确定基金份额折算日后至少应提前 2 个服务日将基金份额折算日公告登载 于端正媒介上。  基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东谈主应在 3 个工 作日内将基金份额折算结果公告登载于端正媒介上。  （六）基金份额上市往复公告书  基金份额获准在证券往复所上市往复的，基金管理东谈主应当在基金份额上市往复的三个 服务日前，将基金份额上市往复公告书登载在端正网站上，并将上市往复公告书指示性公 告登载在端正报刊上。  （七）申购赎回清单公告  在着手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东谈主应当在每个灵通日，通过端正网 站、申购赎回代理机构以过甚他媒介公告当日的申购赎回清单。  （八）基金按时禀报，包括年度禀报、中期禀报和季度禀报  基金管理东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年度禀报登 载在端正网站上，并将年度禀报指示性公告登载在端正报刊上。基金年度禀报中的财务会 计禀报应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。  基金管理东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将中期禀报 登载在端正网站上，并将中期禀报指示性公告登载在端正报刊上。  基金管理东谈主应当在季度终局之日起十五个服务日内，编制完成基金季度禀报，将季度 禀报登载在端正网站上，并将季度禀报指示性公告登载在端正报刊上。  《基金合同》收效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或者 年度禀报。  如禀报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按时禀报“影响投资者决策的其他进攻信息” 项下走漏该投资者的类别、禀报期末持有份额及占比、禀报期内持有份额变化情况及本基 金的迥殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金管理东谈主应当在基金年度禀报和中期禀报中走漏基金组搭伙产情况过甚流动性风险 分析等。   （九）临时禀报   本基金发生紧要事件，相干信息走漏义务东谈主应在 2 日内编制临时禀报书，并登载在规 定报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干步履受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联往复事项，中国证监会另有端正的情形除外； 生变更； 价；         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （十）清爽公告   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的讯息可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相干 信息走漏义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开清爽，并将相干情况立即禀报基金上市 往复的证券往复所。   （十一）计帐禀报   基金合同间隔的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐禀报。计帐禀报应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计， 并由讼师事务所出具法律意见书。基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在端正网站上， 并将计帐禀报指示性公告登载在端正报刊上。   （十二）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十三）投资股指期货相干公告   基金管理东谈主应在基金季度禀报、中期禀报、年度禀报等按时禀报和招募说明书（更新） 等文献中走漏的股指期货往复情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险意见 等，并充分揭示股指期货往复对本基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投 资意见等。   （十四）投资国债期货相干公告   基金管理东谈主应在基金季度禀报、中期禀报、年度禀报等按时禀报和招募说明书（更新） 等文献中走漏的国债期货往复情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险意见 等，并充分揭示国债期货往复对本基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投 资意见等。   （十五）投资股票期权的相干公告   基金管理东谈主应当在按时信息走漏文献中走漏参与股票期权往复的相干情况，包括投资 政策、持仓情况、损益情况、风险意见、估值方法等，并充分揭示股票期权往复对基金总 体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投资意见。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （十六）基金投资资产支持证券的信息走漏   本基金投资资产支持证券，基金管理东谈主应在基金年度禀报及中期禀报中走漏其持有的 资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和禀报期内所有这个词的资产支持证 券明细。基金管理东谈主应在基金季度禀报中走漏其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比例和禀报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持 证券明细。   （十七）投资非公斥地行股票的相干公告   基金管理东谈主应在基金投资非公斥地行股票后两个往复日内，在中国证监会端正媒介披 露所投资非公斥地行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁按时等信息。   （十八）基金参与融资和转融通证券出借业务的信息走漏   本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理东谈主应当在季度禀报、中期禀报、年 度禀报等按时禀报和招募说明书（更新）等文献中走漏参与融资和转融通证券出借业务情况， 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚管理情况等，并就禀报期内本基金参 与转融通证券出借业务发生的紧要关联往复事项作念详备说明。   （十九）中国证监会端正的其他信息。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定专门部门及高等管理 东谈主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当妥贴中国证监会相干基金信息走漏内容 与方式准则等法例以及证券往复所的自律管理国法的端正。   基金托管东谈主应当按影相干法律、行政法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定， 对基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金按时报 告、更新的招募说明书、基金居品府上概要、基金计帐禀报等公开走漏的相干基金信息进 行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子说明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中遴聘走漏信息的报刊，单只基金只需遴聘 一家报刊。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息， 并保证相干报送信息的委果、准确、完好、实时。   为强化投资者保护，培植信息走漏服务质料，基金管理东谈主应当自中国证监会端正之日 起，按照中国证监会端正向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的信息。       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介走漏信息，可是其他寰球媒介不得早于端正媒介和基金上市往复的证券往复所网站 走漏信息，而况在不同媒介上走漏团结信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平日投资操作的 前提下，自主培植信息走漏服务的质料。具体要求应当妥贴中国证监会及自律国法的相干 端正。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计禀报、法律意见书的专科机构， 应当制作服务底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》间隔后十年。   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法例端正将 信息置备于公司住所、基金上市往复的证券往复所，供社会公众查阅、复制。   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长走漏基金相干信息：        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                   §18 风险揭示   本基金投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济要素、政事要素、投资者情绪和 往复轨制等万般要素的影响而产生波动，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致阛阓价钱波动而产生风险。   经济运行具有周期性的特色，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面 产生影响，从而影响证券的价钱而产生风险。   金融阛阓利率的波动会平直导致证券阛阓的价钱和收益率变动。利率也影响着企业的 融资成本和利润。本基金投资于股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的筹划好坏受多种要素影响，如管明智商、财务情状、阛阓远景、行业竞争、 东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的上市公司筹划不善， 其股票价钱可能下降，或者好像用于分拨的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金可 以通过投资万般化来分散这种非系统风险，但不成完全回避。   基金管理风险指基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以下几种：   在基金管理运作过程中，由于基金管理东谈主的学问、教诲、判断、决策、技能等主不雅因 素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形式、证券价钱走势的判断而产生的风险。   由于往复权限或业务历程建树不妥导致往复实施历程不流畅，往复指示的实施产生偏 差或无理，或者由于特地或紧要错误未能实时准照实施往复指示，过后也未能实时文告相 关东谈主员或部门，导致基金利益的平直损失。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   由于运营系统、蚁集系统、计较机或往复软件等发生本领故障或瘫痪等情况而无法正 常完成基金的申购、赎回、注册登记、计帐交收等指示而产生的操作风险，或者由于操作 过程成果低下或东谈主为强项和无理而产生的操作风险。   因业务东谈主员谈德步履违法产生的风险，如内幕往复，诓骗步履等。   （1）本基金最小申购、赎回单元建树较高，中小投资者只可在二级阛阓上按往复价钱 卖出基金份额。   （2）基金将在上海证券往复所上市往复，但不保证阛阓往复一定活跃；基金的往复可 能因万般原因被暂停，当基金不再妥贴相干上市条件时，基金的上市也可能被间隔。   （3）尽管由于投资者不错进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。 可是，基金的二级阛阓往复价钱受阛阓供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折 价）基金份额净值。   本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）及备选成份券（含存托凭证， 下同），投资比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。为更好地 杀青基金的投资意见，本基金可少量投资于国内照章刊行上市的非标的指数成份券（包括主 板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内照章刊行 和上市往复的国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短 期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地点政府债券、可调度债券（含可 分离往复可转债）、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、货币阛阓器具、同 业存单、债券回购、资产支持证券、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的相干端正）。本基 金可根据相干法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   本基金的投资标的均在证监会及相干法律法例端正的正当范围之内，且一般具备考究 的阛阓流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。根据《流动 性风险管理端正》的相干要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动 性风险管理措施，因此本基金流动性风险也不错得到灵验抑制。   本基金备用流动性风险管理器具包括但不限于暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回对价、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回对价等器具的情形、程序见招募说明书“基金份额 的申购与赎回”之“暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形”的相干端正。若本基金暂停赎 回肯求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金减慢支付赎回对 价，赎回对价支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产估值”之“暂停估值的情形”的 相干端正。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法真切本基金的基金份额净值，另 一方面基金将暂停接受申购赎回肯求或减慢支付赎回对价，将导致投资者无法赎回本基金， 或赎回对价支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 量不及而变成的流动性问题，带来基金在二级阛阓的流动性风险。   本基金投资标的指数成份券及备选成份券的资产不低于基金资产净值的 90%，事迹表 现将会跟着标的指数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将支持较高的股票仓位，在 股票阛阓下降的过程中，可能濒临基金净值与标的指数同步下降的风险。   （1）本基金的指数提供方为中证指数有限公司，若是中证指数有限公司提供的指数数 据出现差错，基金管理东谈主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。   （2）标的指数酬金与股票阛阓平均酬金偏离的风险   标的指数并不成完全代表通盘股票阛阓。标的指数成份券的平均酬金率与通盘股票市 场的平均酬金率可能存在偏离。   （3）标的指数波动的风险   标的指数成份券的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹划情状、投资东谈主心 理和往复轨制等万般要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   （4）标的指数值计较出错的风险   尽管中证指数有限公司将采纳一切必要措施以确保指数的准确性，但不合此作任何保 证，亦不因指数的任何无理对任何东谈主负责。因此，若是标的指数值出现无理，投资东谈主参考 指数值进行投资决策，则可能导致损失。   （5）标的指数变更的风险   根据基金合同端正，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理东谈主不错依据爱戴投资 者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 相应进行休养。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合休养可能产生往复 成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。  （6）标的指数可回溯历史数据时期较短的风险  根据本基金标的指数编制决议，其可回溯历史数据的时期较短，无法代表过往完好的 事迹阐发，也不预示其改日走势。  以下要素可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：  （1）标的指数休养成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合休养中产生追踪偏 离度与追踪误差。  （2）标的指数成份券发生配股、增发等步履导致成份券在标的指数中的权重发生变化， 使本基金在相应的组合休养中产生追踪偏离度和追踪误差。  （3）成份券派发现款红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益率，从 而产生追踪偏离度和追踪误差。  （4）由于成份券摘牌或流动性差等要素，基金无法实时休养投资组合或承担冲击成本 而产生追踪偏离度和追踪误差。  （5）基金投资过程中的证券往复成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本基金 在追踪指数时产生收益上的偏离。  （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理东谈主的管明智商，例如追踪指数的水平、技 术技能、买入卖出的时机遴聘等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的 指数的追踪进程。  （7）基金现款资产的拖累会影响本基金对标的指数的追踪进程。  （8）特殊情况下，若是本基金采纳成份券替代策略，基金投资组合与标的指数组成的 各异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。  （9）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相似；因枯竭卖空、对冲机制过甚他工 具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编 制无理等，由此产生追踪偏离度与追踪误差。  本基金力图将日均追踪偏离度的完全值抑制在 0.2%以内，年化追踪误差抑制在 2%以内， 但因标的指数编制国法休养或其他要素可能导致追踪误差跨越上述范围，本基金净值阐发 与指数价钱走势可能发生较大偏离。  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和爱戴，改日指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的管理和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 服务日向中国证监会禀报并建议搞定决议，如调度运作方式，与其他基金合并、或者间隔 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。投资东谈主将濒临调度运作方式，与其他 基金合并、或者间隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至搞定决议确定并实施前，基金管理东谈主应 按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息苦守基金份额持有东谈主利益优先原则维 持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐发与相干阛阓阐发 存在各异，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级阛阓往复价钱的折溢价抑制在一定 范围内，但基金份额在证券往复所的往复价钱受供求关系等诸多要素影响，存在不同于基 金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份券可能因万般原因临时或历久停牌，发生成份券停牌时可能濒临如下风 险：   （1）基金可能因无法实时休养投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。   （2）停牌成份券可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代象征等要素影响本基金 二级阛阓价钱的折溢价水平。   （3）若成份券停牌时期较长，在约定时期内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单 的内容与方式”相干约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和跟 踪误差。   （4）在顶点情况下，标的指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份券 以获取足额的妥贴要求的赎回对价，由此基金管理东谈主可能在申购赎回清单中建树较低的赎 回份额上限或者采纳暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风 险。   中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计较基金份额参考净值（IOPV），并将计较结果进取海证券往复所发送，由上海证券往复所 对外发布，供投资东谈主往复、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能 存在各异，IOPV 计较也可能出现无理，投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需 由投资东谈主自行承担。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   若是投资者申购时未能提供妥贴要求的申购对价，或者基金管理东谈主根据基金合同的规 定断绝投资者的申购肯求，则投资者的申购肯求失败。   若是投资东谈主建议赎回肯求时持有的妥贴要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额 的现款，或者基金投资组合中不具备足额的妥贴要求的赎回对价，或者基金管理东谈主根据基 金合同的端正断绝投资者的赎回肯求，则投资者的赎回肯求失败。基金管理东谈主可能根据成 份券市值限度变化等要素休养最小申购赎回单元，由此可能导致投资东谈主按原最小申购赎回 单元申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元全部赎回，而只可在二 级阛阓卖出全部或部分基金份额。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现过程中，由 于阛阓变化、部分红份券流动性差等要素，投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有各异，存在变现风险。   鉴于证券阛阓的往复机制和本领拘谨，套利完成需要一定的时期，因此套利存在一定 风险。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和往复成本，是以折溢价在一定范围之 内也不成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套 利会因成份券无法买入而受影响，折价套利会因成份券无法卖出而受影响。   若是基金管理东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、 现款替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损，申购赎回的平日进 即将受影响。   因本基金不再妥贴证券往复所上市条件被间隔上市，或被基金份额持有东谈主大会决议提 前间隔上市，基金份额不成接续进行二级阛阓往复。   本基金的多项服务寄托第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或间隔， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能休养结算轨制，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发 生变化，轨制休养可能给投资者带来风险。同样的风险还可能来自于证券/期货往复所过甚 他代理机构。   （3）证券/期货往复所、登记机构、基金托管东谈主过甚他代理机构可能负约，导致基金或 投资者利益受损。       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）  本基金在申购赎回门径新增了“退补现款替代”方式，该方式不同于现存其他现款替 代方式，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而盘曲影响本基金二级阛阓价 格的折溢价水平。顶点情况下，若是使用“退补现款替代”证券的权重增多，该方式带来 的不确定性可能导致本基金的二级阛阓价钱折溢价处于相对较高水平。  基金管理东谈主不合“时期优先、实时申报”原则的实施成果作念出任何承诺和保证，现款 替代退补款的计较以实验成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因本领系统、通信联 络或其他原因导致基金管理东谈主无法苦守“时期优先、实时申报”原则对“退补现款替代” 的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。  基金管理东谈主在进行申购赎回清单的现款替代象征建树时，将充分接头由此激励的阛阓 套利等步履对基金持有东谈主可能变成的利益毁伤。但基金管理东谈主不成保证顶点情况下申购赎 回清单象征建树的完全合感性。  本基金收益分拨原则为使收益分拨后基金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同期增 长率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不以弥补亏本为前提，收益分拨后可能 存在基金份额净值低于面值的风险。  本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融器具。资产支持证券 具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理东谈主将本着严慎和控 制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有东谈主热心包括投资资产支持证券可能 导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。  本基金可投资于股指期货，股指期货手脚金融衍生品，具备一些迥殊的风险点。投资 股指期货主要存在阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险 等。  国债期货领受保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当相应期限国债收益率 出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遇到较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算制 度，若是莫得在端正的时期内补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来紧要损 失。  本基金参与股票期权往复以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价钱 波动风险、阛阓流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、往复负约风       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 险等。影响期权价钱的要素较多，有时会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的 期权合约又有不同的到期日，若到期日今日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再 有任何价值。此外，行权失败和交收负约亦然股票期权往复可能出现的风险，期权义务方 无法在较首日备皆足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收负约并受罚，相应地，行 权投资者就会濒临行权失败而失去往复契机。   本基金可根据法律法例的端正参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方往复风险等融资 业务迥殊风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：(1)流动性风险：濒临 大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回对价的风险；(2)信用风险： 证券出借敌手方可能无法实时送还证券、无法支付相应权益补偿及欠据用度的风险；(3)市 场风险：证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的阛阓风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，可能濒临存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏本 的风险，以及与存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行 东谈主的推进在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激励的风险；存托凭证持有东谈主在分红 派息、诳骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托合同自动拘谨存托凭证持有东谈主 的风险；因多地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息走漏监管方 面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   债券回购为培植基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回购往复中， 往复敌手在回购到期时不成偿还全部或部分证券或价款，变成基金资产损失的风险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性 （程序差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显现进程也就越高，对基金净 值变成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收负约，质押券可能濒临被处置的风险， 因处置价钱、数目、时期等的不确定，可能会给基金资产变成损失。 的风险   本基金法律文献投资章节相干风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 阛阓精深礼貌等作念出的详尽性描摹，代表了一般阛阓情况下本基金的历久风险收益特征。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据相干法律法例对本基金进行风险评价，不同 的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险 收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智商与居品风险之间的匹配覆按。   战争、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遇到损失的风险。基金管理东谈主、基金 托管东谈主、证券/期货往复所、登记机构和销售机构等可能因不可抗力无法平日服务，从而影 响基金的各项业务按平日时限完成。   在本基金的投资、往复、服务与后台运作等业务过程中，本领系统的故障或差错可能 导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券/期货 往复所、登记机构及销售机构等。   由于法律法例方面的原因，某些阛阓步履受到限制或合同不成平日实施，导致基金资 产的损失。   战争、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能导致基 金资产的损失。金融阛阓危境、行业竞争、代理商负约、托管东谈主负约等超出基金管理东谈主自 身平直抑制智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）        §19 基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，经履行妥贴程序，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同 意后变更并公告。 照《信息走漏办法》的相干端正在端正媒介公告。   有下列情形之一的，经履行相干程序后，基金合同应当间隔： 连络的； 标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额持 有东谈主大会对搞定决议进行表决，基金份额持有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过 的； 计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产计帐小组长入接受基金；         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）聘任司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐禀报出具法 律意见书；   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分 配。   计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐禀报经妥贴《中华东谈主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐 小组进行公告。   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律法例端正的最 低期限。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）               §20 《基金合同》的内容纲领   （一）基金管理东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同寂然运用并管理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及相干法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了基金合 同及国度相干法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基金投 资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得基金 合同端正的用度；   （10）依据基金合同及相干法律端正决定基金收益的分拨决议；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或调度肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗推进权利，为基金的利益诳骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资及转融通证券出借业务；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构；   （16）在妥贴相干法律、法例、《业务国法》、文告、指南的端正以及本基金合同的前 提下，制订和休养相干基金认购、申购、赎回、调度、非往复过户、转托管和收益分拨等 业务国法；   （17）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同收效之日起，以丰足信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产；  （4）配备饱和的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划方式 管理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产相互寂然，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相干端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采纳妥贴合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法妥贴 基金合同等法律文献的端正，按相干端正计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 赎回对价，编制申购赎回清单；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；  （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他相干端正，履行信息走漏及禀报义务；  （12）保守基金买卖巧妙，不知道基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他相干端正另有端正外，在基金信息公开走漏前应予守密，不向他东谈主知道，但应监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供 的情况除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东谈主分拨基金收 益；  （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；  （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相干端正召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按端正保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相干府上，保 存期限不低于法律法例端正的最低期限；  （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或府上在端正时期发出，而况保证投资东谈主 好像按照基金合同端正的时期和方式，随时查阅到与基金相干的公开府上，并在支付合理 成本的条件下得到相干府上的复印件；  （18）组织并进入基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分 配；  （19）濒临舍弃、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时禀报中国证监会并文告基金 托管东谈主；          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东谈主违背基 金合同变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效，基金管理 东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东谈主，对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，发售代理机构应予 以解冻；   （25）实施收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全看护基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应呈报中国证监会， 并采纳必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据相干阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券往复等资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他权利。   （1）以丰足信用、勤勉尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场合，配备饱和的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂然；         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 对所托管的不同的基金分别建树账户，寂然核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互寂然；  （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他相干端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；  （5）看护由基金管理东谈主代表基金签订的与基金相干的紧要合同及相干凭证；  （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖巧妙，除《基金法》、基金合同过甚他相干端正另有端正外，在基 金信息公开走漏前赐与守密，不得向他东谈主知道，但应监管机构、司法机关等有权机关的要 求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；  （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价的现款部分；  （9）办理与基金托管业务行径相干的信息走漏事项；  （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具意见，说明基金管理 东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；若是基金管理东谈主有未实施基金 合同端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了妥贴的措施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相干府上，保存期限不低于法 律法例端正的最低期限；  （12）从基金管理东谈主或其寄托的登记机构处摄取并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按端正制作相干账册并与基金管理东谈主查对；  （14）依据基金管理东谈主的指示或相干端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回对价的 现款部分；  （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相干端正，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金管理东谈主的投资运作；  （17）进入基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；  （18）濒临舍弃、照章被拔除或者被照章宣告收歇时，实时禀报中国证监会和银行业监 督管理机构，并文告基金管理东谈主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，甘心担补偿责任，其补偿责任不因其退任 而免除；  （20）按端正监督基金管理东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金管理东谈主 因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；  （21）实施收效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）  （三）基金份额持有东谈主  基金投资东谈主理有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资东谈主 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签名或盖印为必要条件。  每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；  （7）监督基金管理东谈主的投资运作；  （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他权利。 限于：  （1）崇拜阅读并驯服基金合同、招募说明书、基金居品府上概要等信息走漏文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）热心基金信息走漏，实时诳骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购款项或股票、申购对价、现款差额及法律法例和基金合同所端正的 用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同间隔的有限责任；  （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行径；  （7）实施收效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金往复过程中因任何原因取得的不妥得利；  （9）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他义务。       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票 权。  若以本基金为意见基金，且基金管理东谈主与本基金基金管理东谈主一致的连合基金的基金合 同收效，鉴于本基金和本基金连合基金的相干性，本基金连合基金的基金份额持有东谈主不错 凭所持有的本基金连合基金的基金份额平直出席或者录用代表出席本基金的基金份额持有 东谈主大会并参与表决。在计较参会份额和票数时，本基金连合基金持有东谈主理有的享有表决权 的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有东谈主大会的权益登记日，本基金连合基 金持有本基金份额的总额乘以该持有东谈主所持有的本基金连合基金份额占本基金连合基金总 份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。连合基金折算为本基金后的 每一参会份额和本基金的每一参会份额领有对等的投票权。  本基金连合基金的基金管理东谈主不应以连合基金的口头代表连合基金的全体基金份额持 有东谈主以本基金的基金份额持有东谈主的身份诳骗表决权，但可接受本基金连合基金的特定基金 份额持有东谈主的寄托以连合基金的基金份额持有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额持有 东谈主大会并参与表决。  本基金连合基金的基金管理东谈主代表本基金连合基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集 本基金份额持有东谈主大会的，须先解任本基金连合基金基金合同的约定召开本基金连合基金 的基金份额持有东谈主大会，本基金连合基金的基金份额持有东谈主大会决定提议召开或召集本基 金份额持有东谈主大会的，由本基金连合基金的基金管理东谈主代表本基金连合基金的基金份额持 有东谈主提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会。  本基金份额持有东谈主大会暂不设日常机构。若将来法律法例对基金份额持有东谈主大会另有 端正的，以届时灵验的法律法例为准。  （一）召开事由 的，应当召开基金份额持有东谈主大会：  （1）间隔基金合同；  （2）更换基金管理东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）调度基金运作方式；  （5）休养基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬金程序；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资意见、范围或策略；  （9）变更基金份额持有东谈主大会程序；          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或忖度持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）间隔基金上市，但因基金不再具备上市条件而被相干证券往复所间隔上市的情形 除外；   （13）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （14）法律法例、基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额 持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）休养本基金的申购费率或休养收费方式；   （3）因相应的法律法例、上海证券往复所或者登记机构的相干业务国法发生变动而应 当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）休养相干认购、申购、赎回、往复、非往复过户、转托管、质押等业务国法（包 括申购赎回清单的休养、灵通时期的休养等），或证券/期货往复所和登记机构休养上述业 务国法；   （6）休养基金的申购赎回方式；   （7）休养申购赎回清单的内容，休养申购赎回清单计较和公告时期或频率；   （8）基金管理东谈主履行妥贴程序后，推出新业务或服务；   （9）召募并管理以本基金为意见 ETF 的一只或多只连合基金、增设新的基金份额类别、 减少基金份额类别或休养基金份额类别建树、在其他证券往复所上市、灵通跨系统转托管 业务或增多场外申购赎回业务；   （10）休养基金收益分拨原则；   （11）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告基金托管东谈主。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集 或在端正时期内未能作出版面回话，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配 合。 额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集或在规 定时期内未能作出版面回话，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有 必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管 东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管理东谈主，基金管理东谈主应 当配合。 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在端正时期内未能作出版面回话，单 独或忖度代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当配合，不得拦阻、侵略。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信方式、寄托的公证机关过甚商酌方式和商酌东谈主、表 决意见寄交的截止时期和收取方式。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决 意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期妥贴以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主理有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明妥贴法律法例、基金合同和会议文告的端正， 而况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄贵，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个服务日内一语气公布相干指示 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告端正的方式收取基金份额持 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文告不进入收取表决意见的，不影响表决效 力；   （3）本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具表        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决意见或 授权他东谈主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明妥贴法律法例、基金合同和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。 电话、短信或其他方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会，具体方式由会议召集东谈主确 定并在会议文告中列明。 相招引的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议程序比照现场开会和通信方式开会的程序进 行。基金份额持有东谈主不错领受书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决定间隔 基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及基金合同规 定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会商酌的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的文告后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开端由大会主理东谈主按照下列第（七）条文定程序确定和公布监票 东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基 金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托 管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能 主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举 产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明进入会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和 商酌方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开端由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以尽头决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有端正或基金合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、间隔基金合同、本基金与其他基金合 并以尽头决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提交妥贴会议 文告中端正的说明投资东谈主身份文献的表决视为灵验出席的投资东谈主，口头妥贴会议文告端正 的表决意见视为灵验表决，表决意见隐约不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   在上述国法的前提下，具体国法以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议着手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会虽 然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份 额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议着手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基 金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主马上公布计票 结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当马上公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息走漏办法》的相干端正在端正媒介上 公告。若是领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施收效的基金份额持有东谈主大会的决 议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均 有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法例或监管端正的部分，如将来法律法例或监管端正修改导致相干 内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对本部分 内容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （一）基金收益分拨原则 至少进行一次收益分拨：         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   每季度终末一个往复日对基金相对标的指数的逾额收益率进行评价：计较基金份额净 值增长率、标的指数同期增长率、逾额收益率。其中，逾额收益率按以下方式确定：逾额 收益率＝基金份额净值增长率－标的指数同期增长率；   当逾额收益率大于 0.01%时，本基金将进行收益分拨，收益分拨比例不低于逾额收益 率的 80%，基金管理东谈主将在次季度起的 15 个服务日内拟定收益分拨决议；当逾额收益率小 于或就是 0.01%时，本基金将不进行收益分拨； 进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥补浮动亏本为前提， 收益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 配另有端正的，从其端正。   在对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的情况下，基金管理东谈主可在不违背法律法例 端正的前提下酌情休养以上基金收益分拨原则，此项休养不需要召开基金份额持有东谈主大会， 但应于变更实施日前在端正媒介公告。   （二）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明基金收益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方 式等内容。   （三）收益分拨决议果真定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息走漏办法》 的相干端正在端正媒介公告。   法律法例或监管机构另有端正的，从其端正。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   （一）基金用度的种类        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计较方法如 下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主于次月首日起 3 个服务日内向基金托 管东谈主发送基金管理费划付指示，基金托管东谈主复核后于 3 个服务日内从基金财产中一次性支 付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最 近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主于次月首日起 3 个服务日内向基金托 管东谈主发送基金托管费划付指示，基金托管东谈主复核后于 3 个服务日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据相干法例及相应合同端正，按 用度实验支拨金额列入或摊入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 损失；          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施。基金 财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 相干税收征收的端正代扣代缴。   （一）投资意见   细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。本基金力图将日均追踪偏 离度的完全值抑制在 0.2%以内，年化追踪误差抑制在 2%以内。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证， 下同）。   为更好地杀青基金的投资意见，本基金可少量投资于国内照章刊行上市的非标的指数 成份券（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包 括国内照章刊行和上市往复的国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短 期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地点政府债券、 可调度债券（含可分离往复可转债）、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、 货币阛阓器具、同行存单、债券回购、资产支持证券、银行入款、股指期货、国债期货、 股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的 相干端正）。   本基金可根据相干法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业 务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低 于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。每个往复日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于往复保证金 一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国 债期货和股票期权的投资比例依照法律法例或监管机构的端正实施。   如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制， 基金管理东谈主在履行妥贴程序后，不错将其纳入投资范围或休养上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：           招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （1）本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的   （2）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支持证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%；   （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （4）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产支持证券的比例，不得跨越该资产支 持证券限度的 10%；   （5）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支持证券，不得 跨越其各种资产支持证券忖度限度的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，若是其信用品级下降、不再妥贴投资程序，应在评级禀报讦布之日起   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参与股指期货往复，应当驯服下列要求：本基金在职何往复日日终，持有 的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 10%；在职何往复日日终，持有的卖 出股指期货合约价值不得跨越基金持有的股票总市值的 20％；本基金所持有的股票市值和 买入、卖出股指期货合约价值，忖度（轧差计较）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的有 关约定；在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一往复 日基金资产净值的 20％；   （9）本基金参与国债期货往复，应当驯服下列要求：本基金在职何往复日日终，持有 的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 15%；在职何往复日日终，持有的卖 放洋债期货合约价值不得跨越基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，忖度（轧差计较）应当符 合基金合同对于债券投资比例的相干约定；在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得跨越上一往复日基金资产净值的 30%；   （10）本基金参与股票期权往复，应当驯服下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和 收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的 证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现款或往复所国法认同的可冲抵 期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；   （11）本基金参与国债期货或股指期货往复的，在职何往复日日终，持有的买入国债期 货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 100％；其中，有         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等；   （12）每个往复日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于往复保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等；   （13）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个往复日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当妥贴下列要求：①参与转融通证券出借 业务的资产不得跨越基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个往复日以上的出借证券应 纳入《流动性风险管理端正》所述流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的单 只证券不得跨越基金持有该证券总量的 30%；③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；④证券出借的平均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较。   因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金 投资不妥贴本条上述端正的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值忖度不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法例另有端正的， 从其端正；   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆回 购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   对于除第（6）、（15）、（16）、（17）项外的其他比例限制，因证券/期货阛阓波动、 证券刊行东谈主合并、基金限度变动、标的指数成份券休养、标的指数成份券流动性限制等基 金管理东谈主之外的要素致使基金投资比例不妥贴上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个往复日内进行休养，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其规 定。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起着手。   法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行妥贴 程序后，则本基金投资不再受相干限制或按照休养后的端正实施。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱过甚他不正大的证券往复行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正谢却的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、实验抑制东谈主或 者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往复的，应当妥贴基金的投资意见和投资策略，苦守基金份额持有东谈主利益优先原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱实施。相干往复 必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与走漏。紧要关联往复应提交基金管理 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对 关联往复事项进行审查。   法律法例或监管部门取消上述谢却步履端正，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相干限制，不需经基金份额持有东谈主大会审议，但须提前公 告。法律法例或监管部门对上述谢却步履端正进行变更的，本基金不错变更后的端正为 准。   （四）标的指数与事迹比拟基准   本基金的标的指数：中证 A500 指数   本基金的事迹比拟基准：中证 A500 指数收益率   改日若出现标的指数不妥贴要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 使标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形 发生之日起十个服务日向中国证监会禀报并建议搞定决议，如调度运作方式，与其他基金 合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额 持有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同间隔。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至搞定决议确按时期，基金管理东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息苦守基金份额持有东谈主利益优先原则支持基 金投资运作。   （一）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （二）估值方法   （1）往复所上市的股票品种，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化且证券刊行机构未发生影响证 券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生 了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行 市价及紧要变化要素，休养最近往复市价，确定公允价钱。   （2）往复所上市不存在活跃阛阓的股票品种，领受估值本领确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公斥地行未上市的股票品种，领受估值本领确定公允价值。   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、初次公开 刊行股票时公司推进公斥地售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干端正确 定公允价值。 应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理当根据相干法律、法例的端正实施。 品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记日至实验收款日历 间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举估值全价进行估值， 同期将充分接头刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 券，实行全价往复的债券选取估值日收盘价手脚估值全价进行估值；实行净价往复的债券 选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价进行估值。 用而况有饱和可利用数据和其他信息支持的估值本领确定其公允价值。 日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近往复日结算价估 值。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 进行估值。 协会的相干端正进行估值。 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 新端正估值。  如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及相干 法律法例的端正或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商搞定。  基金管理东谈主负责基金资产净值计较和基金司帐核算，并担任基金司帐责任方。就与本 基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。  （三）基金净值信息  基金合同收效后，在基金份额上市往复前且着手办理基金份额申购或者赎回前，基金 管理东谈主应当至少每周在端正网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在基金份额上市往复后或着手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚 于每个灵通日的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或营业网点走漏灵通日的基金份 额净值和基金份额累计净值。  基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站走漏半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （一）基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，经履行妥贴程序，由基金管理东谈主和基金托管东谈主 同意后变更并公告。 照《信息走漏办法》的相干端正在端正媒介公告。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （二）基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，经履行相干程序后，基金合同应当间隔： 连络的； 标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额持 有东谈主大会对搞定决议进行表决，基金份额持有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产计帐小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）聘任司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐禀报出具法 律意见书；   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分 配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐禀报经妥贴《中华东谈主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐 小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律法例端正的最 低期限。   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友 好协商未能搞定的，应提交深圳海外仲裁院，根据该院届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲 裁的地点为深圳，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主均有拘谨力。   争议处理期间，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，接续诚恳、勤勉、尽责地履行 基金合同端正的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门尽头行政区 和台湾地区法律）统辖。   基金合同可印制成册，供投资东谈主在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合和 营业场合查阅。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                   §21 《托管合同》的内容纲领    （一）基金管理东谈主    称呼：招商基金管理有限公司    住所：深圳市福田区深南正途 7088 号    法定代表东谈主：王小青    设立日历：2002 年 12 月 27 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字2002100 号    组织体式：有限责任公司    注册成本：13.1 亿元东谈主民币    筹划范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务    存续期限：持续筹划    商酌电话：（0755）83199596    传真：（0755）83076974    商酌东谈主：赖念念斯    （二）基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    商酌东谈主：郭明    成立时期：1984 年 1 月 1 日    组织体式：股份有限公司    注册成本：东谈主民币 35,640,625.71 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门诳骗中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字【1998】3 号    存续期间：持续筹划    筹划范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴 现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和海外金融机构贷款业务；看护箱服务； 刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金 受托管理服务；年金账户管理服务；灵通式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资 信拜谒、征询、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或进入银团贷款； 外汇入款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借钱； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履诳骗监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证， 下同）。   为更好地杀青基金的投资意见，本基金可少量投资于国内照章刊行上市的非标的指数 成份券（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包 括国内照章刊行和上市往复的国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短 期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地点政府债券、 可调度债券（含可分离往复可转债）、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、 货币阛阓器具、同行存单、债券回购、资产支持证券、银行入款、股指期货、国债期货、 股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的 相干端正）。   本基金可根据相干法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业 务。   本基金不得投资于相干法律、法例、部门规章及《基金合同》谢却投资的投资器具。 进行监督：   （1）按法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为：本基金投 资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现 金基金资产的 80%。每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 需缴纳的往复保证金后，应当保持不低于往复保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制， 基金管理东谈主在履行妥贴程序后，不错将其纳入投资范围或休养上述投资品种的投资比例。    （2）根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合苦守以下投资限制： 且不低于非现款基金资产的 80%； 的 10%； 证券限度的 10%； 过其各种资产支持证券忖度限度的 10%； 产支持证券期间，若是其信用品级下降、不再妥贴投资程序，应在评级禀报讦布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 10%；在职何往复日日终，持有的卖出 股指期货合约价值不得跨越基金持有的股票总市值的 20％；本基金所持有的股票市值和买 入、卖出股指期货合约价值，忖度（轧差计较）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的相干 约定；在职何往复日内往复（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一往复日 基金资产净值的 20％； 买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值的 15%；在职何往复日日终，持有的卖出 国债期货合约价值不得跨越基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，忖度（轧差计较）应当妥贴 基金合同对于债券投资比例的相干约定；在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得跨越上一往复日基金资产净值的 30%； 取的权利金总额不得跨越基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证 券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现款或往复所国法认同的可冲抵期         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合 约面值按照行权价乘以合约乘数计较； 和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 100％；其中，有价 证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等； 保证金后，应当保持不低于往复保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等； 市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%； 务的资产不得跨越基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个往复日以上的出借证券应纳 入《流动性风险管理端正》所述流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的单只 证券不得跨越基金持有该证券总量的 30%；③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿 元；④证券出借的平均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较。   因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金 投资不妥贴本条上述端正的，基金管理东谈主不得新增出借业务； 券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的要素致使基金不妥贴 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法例另有端正的， 从其端正； 往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。   对于除第 6）、15）、16）、17）项外的其他比例限制，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东谈主合并、基金限度变动、标的指数成份券休养、标的指数成份券流动性限制等基金管 理东谈主之外的要素致使基金投资比例不妥贴上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交 易日内进行休养，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。   除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）  法律法例或监管部门取消或休养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行妥贴 程序后，则本基金投资不再受相干限制或按照休养后的端正实施。 为进行监督：  根据法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金谢却从事下列步履：  （1）承销证券；  （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷责任的投资；  （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；  （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资。  基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、实验抑制东谈主或 者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联往复的，应当妥贴基金的投资意见和投资策略，苦守基金份额持有东谈主利益优先原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱实施。相干往复 必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与走漏。紧要关联往复应提交基金管理 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂然董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对 关联往复事项进行审查。  法律法例或监管部门取消上述谢却步履端正，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相干限制，不需经基金份额持有东谈主大会审议，但须提前公 告。法律法例或监管部门对上述谢却步履端正进行变更的，本基金不错变更后的端正为 准。  基金管理东谈主参与银行间阛阓往复,应按照审慎的风险抑制原则评估往复敌手资信风险， 并自主遴聘往复敌手。基金托管东谈主发现基金管理东谈主与银行间阛阓的丙类会员进行债券往复 的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金管理东谈主，基金管理东谈主应实时向基金托 管东谈主提供可行性说明。基金管理东谈主应确保可行性说明内容委果、准确、完好。基金托管东谈主 不合基金管理东谈主提供的可行性说明进行本体审查。基金管理东谈主同意，经提醒后基金管理东谈主 仍实施往复并变成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担责任。  基金管理东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购往复时，以 DVP(券款勉强)的往复结算 方式进行往复。  本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的支付智商 等触及到入款银行遴聘方面的风险。基金管理东谈主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并 自主遴聘入款银行，基金托管东谈主对此不予监督。因基金管理东谈主违背上述原则给基金变成的        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 损失，基金托管东谈主不承担相应责任。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金管理东谈主履行先行赔 付责任。   （1）基金投资流通受限证券，应驯服《对于基金投资非公斥地行股票等流通受限证券 相干问题的文告》等相干法律法例端正。   （2）流通受限证券，包括非公斥地行股票、公斥地行股票网下配售部分等在刊行时明 确一按时限锁按时的可往复证券,不包括由于发布紧要讯息或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流通受限证券。   （3）基金管理东谈主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管理东谈主 董事会批准的相干基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险抑制轨制。基金投资非公 斥地行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例抑制情况。   基金管理东谈主应至少于初次实施投资指示之前两个服务日将上述府上书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上述府上后两个服务日 内，以书面或其他两边认同的方式说明收到上述府上。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供妥贴法律法例要求的 相干书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁按时、基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已 持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、资金划付时期等。基金管理东谈主应保证上述 信息的委果、完好，并应至少于拟实施投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托 管东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时期进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公斥地行股票等流通受限证券相干问题的通 知》等相干法律法例端正，对基金管理东谈主是否驯服法律法例进行监督，并审核基金管理东谈主提 供的相干书面信息。基金托管东谈主以为上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金管 理东谈主在投资流通受限证券前就该风险的摒除或驻守措施进行补充书面说明，并保留视察基 金管理东谈主风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估禀报等备查府上的权利。 不然，基金托管东谈主有权断绝实施相干指示，并实时文告基金管理东谈主。因断绝实施该指示造 成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担相应责任，并有权禀报中国证监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求搞定。若是基 金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担相应责任。若是基金托管东谈主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东谈主甘心担连带责任。 资比例进行监督和复核。   （二）投资监督范围的休养       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   因法律法例、监管要求导致本基金投资事项休养的，基金管理东谈主应提前文告基金托管 东谈主，并与基金托管东谈主协商一致更新投资监督范围。基金管理东谈主真切基金托管东谈主投资监督职 责的履行受外部数据来源或系统斥地等要素影响，基金管理东谈主应为托管东谈主系统休养预留所 需的合理必要时期。   （三）基金托管东谈主应根据相干法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相 关信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。   （四）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作过甚他运作违背《基金法》、《基金合同》、 本合同相干端正时，应实时以书面体式文告基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文告后 应实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或 举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应禀报中国证监会。 基金托管东谈主有义务要求基金管理东谈主补偿因其违背《基金合同》而致使投资者遇到的损失。   对于依据往复程序尚未成交的且基金托管东谈主在往复前好像监控的投资指示，基金托管 东谈主发现该投资指示违背相干法律法例端正或者违背《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或 断绝实施，立即文告基金管理东谈主，并向中国证监会禀报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控意见或依据往复程序已经成交的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金管 理东谈主，并禀报中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在端正时期内回话基金 托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例要求需 向中国证监会报送基金监督禀报的，基金管理东谈主应积极配合提供相干数据府上和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违法步履，应立即禀报中国证监会，同期文告基金 管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无正大原理，断绝、扯后腿基金托管东谈主根据本合同端正诳骗监督权，或采纳 拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议告诫仍不 改正的，基金托管东谈主应禀报中国证监会。   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 管理东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、相干信 息走漏和监督基金投资运作等步履。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未 实施或无故延长实施基金管理东谈主资金划拨指示、知道基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本合同过甚他相干端正时，基金管理东谈主应实时以书面体式文告基金托管东谈主限期纠 正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对说明并以书面体式向基金管理东谈主发出回函。在限期 内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基 金托管东谈主对基金管理东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应禀报中国证监 会。基金管理东谈主有权利要求基金托管东谈主补偿基金及基金管理东谈主因此所遇到的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应立即禀报中国证监会和银行业监督管 理机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主应当就基金管理东谈主的疑义进行解释或 举证。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相干府上以供基 金管理东谈主核查托管财产的完好性和委果性，在端正时期内回话基金管理东谈主并改正。   基金托管东谈主无正大原理，断绝、扯后腿基金管理东谈主根据本合同端正诳骗监督权，或采纳 拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主建议告诫仍不 改正的，基金管理东谈主应禀报中国证监会。   （一）基金财产看护的原则 分、分拨基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账管理、寂然核算，确保基金财产的完好与寂然。 相干当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的， 基金托管东谈主应实时文告基金管理东谈主采纳措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管理 东谈主应负责向相干当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主应当赐与必要的协助，在实时履行通 知职责后对此不承担相应责任。   （二）召募资金的考证         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   召募期内销售机构按销售与服务代理合同的约定，将认购资金划入基金管理东谈主在具有 托管资历的买卖银行开设的招商基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理东谈主开 立并管理。基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额（含网下 股票认购所召募的股票按基金合同约定的估值方法计较的价值）、基金份额持有东谈主东谈主数妥贴 《基金法》、《运作办法》等相干端正后，由基金管理东谈主聘任妥贴《中华东谈主民共和国证券法》 端正的司帐师事务所进行验资，出具验资禀报，出具的验资禀报应由进入验资的 2 名以上 （含 2 名）中国注册司帐师签名灵验。验资完成，基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，登记机构应当将网下股票认购所 召募到的股票划入本基金的证券账户下，基金托管东谈主在收到资金当日出具说明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金管理东谈主按端正办理退 款、股票解冻及返还事宜，基金托管东谈主应提供充分的协助。   （三）基金的托管专户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主、基金或基金托管东谈主与基金联名等监管部门要求的口头，在 其营业机构开设资产托管专户，看护基金的现款资产。该账户的开设和管原理基金托管东谈主 承担。本基金的一切货币收支行径，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于激昂开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务除外的行径。   资产托管专户的管理当妥贴相干法律法例以及银行业监督管理机构的其他端正。   （四）基金证券账户与证券往复资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设 证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限责任公司开立基金证券往复 资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于激昂开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行径。   （五）债券托管账户的开立和管理 业拆借阛阓的往复资历，并代表基金进行往复；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限责任公司和银行间阛阓计帐所股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管账 户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。   （六）入款投资账户的开立和管理          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金财产开展按时入款等银行入款投资前，基金管理东谈主应以基金口头开立银行入款账 户，该账户仅限向托管账户划拨入款本金及利息资金。开户时基金管理东谈主须向入款银行预 留基金托管东谈主印鉴，如基金托管东谈主需变更预留印鉴，基金管理东谈主应文告并配合入款银行办 理变更手续。   基金管理东谈主应按照两边约定，事前向基金托管东谈主提供办理开户、存入、支取、变更等 入款业务所需的承办东谈主员身份证明信息等材料。如需在入款银行灵通网上银行、电话银行、 手机银行等功能，需经基金管理东谈主、基金托管东谈主两边说明同意。   如需罢手使用银行入款账户，基金管理东谈主应商酌基金托管东谈主实时办理销户手续。   （七）其他账户的开设和管理   在本合同顽强日之后，本基金被允许从事妥贴法律法例端正和《基金合同》约定的其他 投资品种的投资业务时，若是触及相干账户的开设和使用，由基金管理东谈主协助基金托管东谈主 根据相干法律法例的端正和《基金合同》的约定，开立相干账户。该账户按相干国法使用并 管理。   （八）入款证实书等什物证券的看护   基金管理东谈主应将基金财产投资的相干什物证券交由基金托管东谈主看护。属于基金托管东谈主 实验灵验抑制下的什物证券在基金托管东谈主看护期间的毁损、灭失，由此产生的责任应由基 金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构实验灵验抑制或看护的证券不承担看护 责任。   基金投资银行入款的，由入款银行向基金管理东谈主开具入款证实书，基金管理东谈主与基金 托管东谈主应驯服以下尽头约定： 办理入款证实书出入库手续所需的承办东谈主员身份信息等相干材料。如基金托管东谈主对相干材 料有异议，应实时书面文告基金管理东谈主，基金托管东谈主有权断绝办理并不承担相应责任，基 金管理东谈主应采纳措施核实并更正信息。 款证实书要素与入款合同不符，在基金管理东谈主与入款银行核实更正前，基金托管东谈主有权拒 绝办理入库手续。因发生当然灾害等不可抗力情况导致入库延误的，基金管理东谈主应实时向 基金托管东谈主书面说明，并采纳措施积极推动入款证实书入库，在完成入库前，由入款证实 书持有方履行看护责任。 支取，基金管理东谈主应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理入款证实书置换， 置换后新入款证实书除金额、编号、入款证实书开具日历外，其他中枢要素与原入款证实 书一致。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 基金管理东谈主应在与入款银行的入款合同中就上述情况作出相应安排，并明确入款银行应将 支取后的入款本息全部划转回基金资产托管专户。 等情形，导致入款无法被按时支取的，基金管理东谈主应实时采纳赈济措施，基金托管东谈主不承 担相干责任，但应给予必要配合。入款证实书仅手脚入款证实，不得设立担保或用于任何 可能导致入款资金损失的其他用途。   （九）与基金财产相干的紧要合同的看护   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金相干的紧要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基 金管理东谈主看护。除本合同另有端正外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金相干的紧要合同 时应尽可能保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有 一份蓝本的原件。基金管理东谈主在合同签署后 5 个服务日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全 方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献 看护部门，看护期限不低于法律法例端正的最低期限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得篡改。   （一）基金资产净值的计较   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点 后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度 另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应每个服务日对基金资产估值，但基金管理东谈主根据法律法例或基金合同的 端正暂停估值时除外。估值原则应妥贴《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》 过甚他法律、法例的端正。用于基金信息走漏的基金净值信息由基金管理东谈主负责计较，基 金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个服务日往复终局后计较当日的基金净值信息， 并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核说明后以两边认 可的方式发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值信息赐与公布。   （二）基金资产估值方法          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金所领有的股票、存托凭证、债券、衍生器具、资产支持证券、银行入款本息、应 收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券往复所上市的股票品种的估值： 值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化且证券刊行机构未发生影响证券 价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了 紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市 价及紧要变化要素，休养最近往复市价，确定公允价钱。   （2）处于未上市期间的股票品种应隔离如下情况处理： 估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 行股票时公司推进公斥地售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干端正确 定公允价值。   （3）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供的 相应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理当根据相干法律、法例的端正实施。   （4）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供的相 应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记日至实验收款日历 间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举估值全价进行估值， 同期将充分接头刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （5）对于在往复所阛阓上市往复的公斥地行的可调度债券等有活跃阛阓的含转股权的 债券，实行全价往复的债券选取估值日收盘价手脚估值全价进行估值；实行净价往复的债 券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价进行估值。   （6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，领受在当前情况下 适用而况有饱和可利用数据和其他信息支持的估值本领确定其公允价值。   （7）团结证券同期在两个或两个以上阛阓往复的，按证券所处的阛阓分别估值。          招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （8）本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值 当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近往复日结算价估 值。   （9）本基金投资股票期权，根据相干法律法例以及监管部门的端正估值。   （10）本基金投资同行存单，领受估值日第三方估值基准服务机构提供的估值价钱数据 进行估值。   （11）持有的银行按时入款或文告入款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   （12）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按影相干法律法例、监管部门和行业 协会的相干端正进行估值。   （13）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市往复的股票实施。   （14）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （15）相干法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及相干 法律法例的端正或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商搞定。   基金管理东谈主负责基金资产净值计较和基金司帐核算，并担任基金司帐责任方。就与本 基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （三）估值无理的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值无理时，视为基金份额净 值无理。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的症结变成估值无理，导致其他当事东谈主遇到损失的，症结的责任东谈主应当对由 于该估值无理遇到损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估值无理处理原则”给予 补偿，承担补偿责任。   上述估值无理的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （1）估值无理已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值无理责任方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值无剪发生的用度由估值无理责任方承担；由于估值无理责任方 未实时更正已产生的估值无理，给当事东谈主变成损失的，由估值无理责任方对平直损失承担 补偿责任；若估值无理责任方已经积极妥洽，而况有协助义务确当事东谈主有饱和的时期进行 更正而未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值无理责任方草率更正的情况向相干当事 东谈主进行说明，确保估值无理已得到更正。   （2）估值无理的责任方对相干当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，而况仅对 估值无理的相干平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值无理而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值无理 责任方仍草率估值无理负责。若是由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值无理责任方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如 果取得不妥得利确当事东谈主已经将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的补偿额加上已经取得的不妥得利返还的总和跨越其实验损失的差额部分支付给估值错 误责任方。   （4）估值无理休养领受尽量复原至假定未发生估值无理的正确情形的方式。   估值无理被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值无剪发生的原因，列明所有这个词确当事东谈主，并根据估值无剪发生的原因确定 估值无理的责任方；   （2）根据估值无理处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值无理变成的损失进行评估；   （3）根据估值无理处理原则或当事东谈主协商的方法由估值无理的责任方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值无理的更正向相干当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值计较出现无理时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的措施驻守损失进一步扩大。   （2）无理偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；无理偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自本领系统建树而产生的净值计较尾差，以基金 管理东谈主计较结果为准。        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   （4）前述内容如法律法例或监管机构另有端正的，从其端正处理。若是行业另有通行 作念法，基金管理东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按影相干各方约定的团结记账方法 和司帐处理原则，分别寂然时建树、登录和看护本基金的全套账册，对相干各方各自的账 册按时进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧， 应以基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因 并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （五）基金招募说明书、按时禀报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别寂然编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个服务日内完成。   在《基金合同》收效后，基金招募说明书、基金居品府上概要的信息发生紧要变更的， 基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金对招募说明书、基金居品府上概要并登载在规 定网站上；基金招募说明书、基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每 年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东谈主不再更新招募说明书。基金管理东谈主在每季度结 束之日起 15 个服务日内完成季度禀报编制并公告；在上半年终局之日起两个月内完成中期 禀报编制并公告；在司帐年度终局之日起三个月内完成年度禀报编制并公告。   基金管理东谈主在 7 个服务日内完成季度禀报，在季度禀报完成当日，将相干禀报提供基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个服务日内进行复核，并将复核结果书面文告基金 管理东谈主。基金管理东谈主在一个月内完成中期禀报，在中期禀报完成当日，将相干禀报提供基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面文告基金管理 东谈主。基金管理东谈主在一个半月内完成年度禀报，在年度禀报完成当日，将相干禀报提供基金 托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面文告基金管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行休养，休养以相干各方认同的账务处理方式为准。查对无误后， 基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的禀报上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核意见书，相干各方各自留存一份。若是基金管理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之 日之前就相干报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东谈主有权就相干情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报或年度禀报复核已矣后，需盖印 说明或出具相应的复核说明书，以备有权机构对相干文献审核时指示。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看护的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》间隔日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和 持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和看护，基金 管理东谈主和基金托管东谈主应按照咫尺相干国法分别看护基金份额持有东谈主名册。看护方式不错采 用电子或文档的体式。基金份额登记机构的保存期限不低于法律法例端正的最低期限。   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》 收效日、《基金合同》间隔日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个服务日内 提交；《基金合同》收效日、《基金合同》间隔日等触及到基金进攻事项日历的基金份额持 有东谈主名册应于发生辰后十个服务日内提交。   基金托管东谈主以电子版体式妥善看护基金份额持有东谈主名册，并按时刻成光盘备份，保存 期限不低于法律法例端正的最低期限。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额持有东谈主名册用 于基金托管业务除外的其他用途，并应驯服守密义务，法律法例或监管部门另有端正的， 从其端正。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看护基金份额持有东谈主名册，应按有 关法例端正各自承担相应的责任。   （一）托管合同的变更与间隔   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管合同，其 内容不得与《基金合同》的约定有任何冲破。   发生以下情况，经履行相干程序后，本合同间隔：   （1）《基金合同》间隔；   （2）基金托管东谈主舍弃、照章被拔除、收歇或有其他基金托管东谈主接受基金资产；   （3）基金管理东谈主舍弃、照章被拔除、收歇或有其他基金管理东谈主接受基金管理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》端正的间隔事项。   （二）基金财产的计帐         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） 产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产计帐小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）聘任司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐禀报出具法 律意见书；   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不成实时变 现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)送还基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正送还前，不分拨给基金份额持有东谈主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐禀报经妥贴《中华东谈主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐 小组进行公告。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存        招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存年限不低于法律法例端正的最 低期限。   两边当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同相干的一切争议，除经友好协商不错 搞定的，应提交深圳海外仲裁院，根据该院届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点为 深圳，仲裁裁决是终局性的并对相干两边均有拘谨力。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，接续诚恳、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本合同约定的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   本合同受中国法律（为本合同之目的，在此不包括中国香港、中国澳门尽头行政区和中 国台湾地区法律）统辖并从其解释。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                §22 对基金份额持有东谈主的服务   本基金管理东谈主承诺向基金份额持有东谈主提供下列服务。同期，基金管理东谈主有权根据投资 东谈主的需要和阛阓的变化，对以下服务内容进行相应休养。   基金份额持有东谈主通过招商基金网站，可享受资讯查询、在线征询、热门问题查询、理 财刊物查阅等服务，并可提交投诉与建议。   招商基金网址：www.cmfchina.com   招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com   招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务，基金份额持有东谈主可进 行基金份额净值等信息的查询。   招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节沐日除外），每天不少于 7 小时的东谈主工咨 询服务。基金份额持有东谈主可通过该热线享受业务征询、信息查询、投诉建议等专项服务。   招商基金天下长入客户服务热线：400-887-9555（免资料话费）   基金份额持有东谈主不错通过直销和非直销销售机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、 客户服务热线、书信及电子邮件等不同的渠谈对基金公司和销售网点提供的服务进行投 诉。   对于服务日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不成实时回复的投诉，基金公 司将在承诺的时限内进行处理。对于非服务日建议的投诉，将在顺延的服务日当日进行处 理。      招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）              §23 其他应走漏事项 无。       招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）          §24 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的住所，并刊登在基金管理东谈主的网站 上。   投资东谈主可在办公时期免费查阅本招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复印 件，但应以本基金招募说明书的蓝本为准。         招商中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）                    §25 备查文献  投资者若是需了解更详备的信息，可向基金管理东谈主、基金托管东谈主或销售机构肯求查阅 以下文献：                                      招商基金管理有限公司