招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已节录更新 招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金（A 类份额）基             金家具而已节录更新                                       编制日历：2024 年 12 月 16 日                  送出日历：2024 年 12 月 20 日  本节录提供本基金的伏击信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。 一、家具梗概             招商中证 500 等权重 基金简称                           基金代码          009726             指数增强             招商中证 500 等权重 下属基金简称                         下属基金代码        009726             指数增强 A             招商基金握住有限                         中信证券股份有限 基金握住东说念主                          基金托管东说念主             公司                               公司 基金合同奏效日     2020 年 12 月 23 日 基金类型        股票型                交往币种          东说念主民币 运作表情        泛泛灵通式 灵通频率        每个灵通日                                运转担任本基金基 基金司理        王岩                 金司理的日历                                证券从业日历        2011 年 11 月 18 日 其他                                                              - 二、基金投资与净值弘扬 （一） 投资目的与投资计谋   投资者可阅读本基金《招募阐述书》“基金的投资”章节了解忽闪情况。         本基金通过数目化的投资情势与严格的投资秩序拘谨，力务完了越过标         的指数的事迹弘扬，谋求基金钞票的弥远升值。同期力图戒指本基金净 投资目的    值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不逾越 0.5%，         年化追踪症结不逾越 7.75%。           本基金的投资范围为具有精湛流动性的金融用具，包括国内照章刊行上           市的股票和存托把柄（包括主板、中小板、创业板偏激他中国证监会允           许投资的股票和存托把柄）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企           业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 投资范围           政府援救机构债、政府援救债券、地点政府债、可调度债券、可永别交           易可转债、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、钞票援救           证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约进款、依期进款偏激           他银行进款）、货币市集用具、股指期货、国债期货，以及法律限定或中          招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已节录更新          国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须适合中国证监会的关系规          定。          本基金可根据关系法律限定和基金合同的商定，参与融资业务和转融通          证券出借业务。          如法律限定或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金握住东说念主在履          行得当才智后，不错将其纳入投资范围。          本基金投资于股票钞票、存托把柄的比例不低于基金钞票的 80%，投资          于见识指数成份券偏激备选成份券的钞票不低于非现款基金钞票的          金后，基金保留的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例          不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例革职国度关系法律限定。          要是法律限定对基金合同商定投资组合比例放置进行变更的，待履行相          应才智后，以变更后的功令为准。          见识指数：中证 500 等权重指数          大类钞票成立计谋：本基金行动增强指数型基金，以追踪中证 500 等权          重指数为主，一般情况下保捏各样钞票成立的基本踏实，与此同期，在          详细考量系统性风险、各样钞票收益风险比值、股票钞票估值、流动性          条件、申购赎回以及分成等成分后，在灵验戒指基金追踪症结的前提下， 主要投资计谋          对基金钞票进行合理成立。          其他投资计谋包括：（1）股票投资计谋；（2）债券投资计谋；（3）股指          期货投资计谋；                （4）国债期货投资计谋；(5) 钞票援救证券投资计谋；                                          （6）          参与融资及转融通证券出借业务计谋。          中证 500 等权重指数收益率*95%+中国东说念主民银行东说念主民币活期进款利率（税 事迹比较基准          后）*5%          本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市集 风险收益特征          基金。 （二） 投资组结伙产成立图表/区域成立图表          招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已节录更新 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图   注：1.基金合同奏效曩昔按实验期限诡计，不按扫数这个词当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度   以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                     收费表情/费率      备注             /捏有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                 N   赎回费   注：基金握住东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠行为，详见基金 握住东说念主发布的关系公告。            招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已节录更新 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费表情/年费率或金额              收取方 握住费              年费率：1.20%            基金握住东说念主和销售机构 托管费              年费率：0.20%            基金托管东说念主 销售做事费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：45,000.00 元    司帐师事务所 信息走漏费            年用度金额：120,000.00 元   功令走漏报刊                  年费率：0.016% 年下限金 指数许可使用费                               指数编制公司                  额：200,000.00 元                  《基金合同》奏效后与基金                  关系的讼师费、基金份额捏                  有东说念主大会用度、基金的证券                  交往用度、基金的银行汇划                  用度、基金关系账户的开户 其他用度             及顾惜用度等用度，以及按 关系做事机构                  照国度联系功令和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募阐述书》或其更新。   注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金依期讲解走漏为准。 （三） 基金运作详细用度测算     若投资者申购本基金份额，在捏有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作详细费率（年化） -                            1.44%   注：基金握住费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报走漏的关统共据为基准测算。 四、风险揭示与伏击指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应小心阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   见识指数并不行完全代表扫数这个词股票市集。见识指数成份券的平均讲演率与扫数这个词股票市集 的平均讲演率可能存在偏离。          招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已节录更新     见识指数成份券的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司操办情景、投资东说念主激情 和交往轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。     由于见识指数养息成份券或变更编制情势、见识指数成份券发生配股或增发等行为导致 成份券在见识指数中的权重发生变化、成份券派发现款红利、新股市值配售、成份券摘牌、 流动性差等原因使本基金无法实时养息投资组合以及与基金运作关系的用度等成分使本基 金产生追踪偏离度和追踪症结。     本基金为指数增强型基金。在追求逾额收益的同期，本基金将诞生挑升的风险预算戒指 模子，力图戒指本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不逾越 差逾越上述范围，本基金净值弘扬与事迹比较基准之间可能发生较大偏离。     本基金的见识指数由指数编制机构发布并握住和顾惜，改日指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的握住和顾惜，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会讲解并建议惩办决策，如更换基金见识指数、调度运作表情，与其他基金合 并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有 东说念主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将濒临更换基金见识 指数、调度运作表情，与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。     自指数编制机构罢手见识指数的编制及发布至惩办决策细目并践诺前，基金握住东说念主应按 照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息革职基金份额捏有东说念主利益优先原则保管 基金投资运作，该技巧由于见识指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与关系市集弘扬有在 互异，影响投资收益。     见识指数成份券可能因各式原因临时或弥远停牌，发生成份券停牌时，基金可能因无法 实时养息投资组合而导致追踪偏离度和追踪症结扩大。     根据本基金的投资计谋，为了取得越过指数的投资讲演，不错在被迫追踪指数的基础上 进行一些优化养息，如在一定幅度内缩短或普及成份券的权重、替换或者增多一些非成份券。 养息投资组合的决策存在一定的不细目性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低 于指数收益率。     金融孳生品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于孳生品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操派头险和法律风险等。由于孳生品经常具有杠杆效应，价钱波动比见识用具更为 剧烈，无意候比投资见识钞票要承担更高的风险。况且由于孳生品订价止境复杂，不得当的 估值有可能使基金钞票濒临损失风险。     股指期货摄取保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数轻飘的变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。股指期货摄取逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在功令的时辰内补足保证金，按功令将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。     国债期货摄取保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遇到较大损失。国债期货摄取逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在功令的时辰内补足保证金，按功令将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。            招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已节录更新    （1）信用风险：基金所投资的钞票援救证券之债务东说念主出现爽约，或在交往经过中发生 交收爽约，或由于钞票援救证券信用质地缩短导致证券价钱下落，变成基金财产损失。    （2）利率风险：市集利率波动会导致钞票援救证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 要是市集利率上涨，本基金捏有钞票援救证券将濒临价钱下落、本金损失的风险，而要是市 场利率下落，钞票援救证券利息的再投资收益将濒临下落的风险。    （3）流动性风险：受钞票援救证券市集畛域及交往活跃进度的影响，钞票援救证券可 能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。    （4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产濒临再投资风险。    本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时清偿证券、无法支付相应权益赔偿及欠据用度的风险；  （3） 市集风险：证券出借后可能濒临出借技巧无法实时处置证券的市集风险。    本基金的投资范围包括存托把柄，可能濒临存托把柄价钱大幅波动致使出现较大亏本的 风险，以及与存托把柄刊行机制关系的风险，包括存托把柄捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 鼓动在法律地位、享有权柄等方面存在互异可能激发的风险；存托把柄捏有东说念主在分成派息、 利用表决权等方面的很是安排可能激发的风险；存托公约自动拘谨存托把柄捏有东说念主的风险； 因多地上市变成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存托把柄捏有东说念主权益被摊薄的风险；存 托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息走漏监管方面与境内可能 存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）上市公司操办风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）大齐赎回情形下的流动性风险握住步调；（4）践诺备用的流动 性风险握住用具的情形、才智及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募阐述书》。 （二） 伏击指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金握住东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎努力的原则握住和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。            招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具而已节录更新   各方当事东说念主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经 友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，中国国 际经济交易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁 决是末端性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。除非仲裁裁决另有功令，仲裁用度和讼师用度 由败诉方承担。   基金家具而已节录信息发生紧要变更的，基金握住东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金握住东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期祥和基金握住东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他而已查询表情   以下而已详见基金握住东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金基金合同》、   《招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金托管公约》、   《招商中证 500 等权重指数增强型证券投资基金招募阐述书》   ● 依期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及操办表情   ● 其他伏击而已 六、其他情况阐述   无